夜間に暴落して朝方反転

結構ポジションも動かしました。

まずは夜間
返済
5C17375@85 -3　を@39円
5C17000＠615　+1@100円
5先物mini@15680 -2を@15505 　合計-365円

新規
5P15875@106  -3
5C17000@105 -3
5C16500@300 +1

日中
返済
5C17000@105 -3 を＠35円
5C16500@300 +1を@126円
5先物mini@17366 -1 を＠16004
5先物mini@16089 +1を@16075  　+170.8円

新規
5C16000@350 +1
5C16625@106 -3
5先物mini@16089 +1（後に返済)
5先物mini@16080 -1

現在のポジションは
5C21000＠2　+5
5C18875＠55　+1
5C16625@106 -3
5C16000@350 +1

5P18000＠760　+1
5P15875@106  -3
5P15250＠33　+1
5P14250@28  +1
5P13500@23 +1
5P12000＠2　+5

5先物mini@15505 -3
5先物mini@16309 +2
5先物mini@17035  +2
5先物mini@16080 -1

グラフにするとこんな感じ。

今の所約定したもので約800円幅のマイナス　
怖がることはない　
でも1600-1800円の2000円幅を760+350=1110円で持っている。暫定の含み益が2000-1110=890円　

なんとかトントン！
月初の先物の失敗をなんとかリカバリーしてきました。
あとは売りポジションがインしなければ利益です。

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5月限SQは13日(金)です。

今のポジションを超えた時の対処方法の練習として、先物を使ったヘッジのシュミレションをしてみます。

現在のプット側だけを見てみると

14800-17300が利益になる。

先物mini 5枚を売り
6C16000＠850円　の合計デルタ約0の場合

今は上昇サイドは利益になるが、SQ前日だと下の図になる

とりあえず15000-17300円までは利益になるポジションになる。

あれ？　ヘッジになっていないな。。。

素直に先物mini 4枚だけをヘッジすると

14000-17000円ぐらいまでが利益になる。

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N225  16500円

大暴落ですね。

淡々と売りを処理
先物の売りもあったので少しはマイナスの減少です。

返済
5C18375＠110　-3 を＠9.67　+300.99円
5P16375＠120　-3を＠235　-345円　　合計-44.01円

新規
5C17375@85 -3

だいぶ下がったのでP18000が含み益になりました。
プットの売りを持たないで放置しているので、連休前にはポジション取ったほうがいですね。

現在のポジション

現在のポジションは
5C21000＠2　+5
5C18875＠55　+1
5C17375@85 -3
5C17000＠615　+1

5P18000＠760　+1
5P15250＠33　+1
5P14250@28  +1
5P13500@23 +1
5P12000＠2　+5

5先物mini@15565 -5
5先物mini@17366 -1
5先物mini@16309 +2
5先物mini@17035  +2

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N225 17270

取引はなし

NetOPValueも上がってきた。

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大きく上昇したのでプット側を処理。

返済
5P15500@100 -4 を＠44円　+224円
5P17000@700 +1を＠265円　-435円　合計-211円

新規
5P18000＠760　+1
5P16375＠120　-4
5P15250＠33　+1

現在のポジションは
5C21000＠2　+5
5C18875＠55　+1
5C18375＠110　-3
5C17000＠615　+1

5P18000＠760　+1
5P16375＠120　-4
5P15250＠33　+1
5P14250@28  +1
5P13500@23 +1

5先物mini@15565 -5
5先物mini@16309 +2
5先物mini@17035  +3

17000-18000の間をCとPで1375円で購入。
375円分を他で補うしかない〜〜売りのプレミアムが330+480=820円分。

来週からの証拠金上昇を加味するとまだまだだな。

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