「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

オプション, 現在のOPポジション

6/8 オプション

N225     22620円(-190)
夜間四本値　22800  22810  22590  22670
日中四本値　22670  22830  22600  22620

SQ清算時、まだ売りの枚数に余裕があったので、そのまま継続してスタートします。

新規
7C23500＠85   -12
7P21625＠90  -16

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
7C23500＠85   -12
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4
7P21625＠90  -16

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-12 23500
23000
22875
+4 22625
22375
22125 +4
22000
21625 -16
21500

オプション価格表
7月限0608
8月限0608

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オプション, 現在のOPポジション

6/7 オプション　

N225  22810円(+220)
夜間四本値　22660  22760  22600  22750
日中四本値　22740  22860  22740  22860

夜間に下がったか？と思ってプットの売りを一つ処分。
これで上がっても下がっても同じ状態になりました。

当月限の利益の減少は期先の利益の増大状態です。

返済
6P22625@10 -4 を@80  +100円

現在のポジション（現在の確定利益　-1,296円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6P22000@36 -4
———
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 +4, -4 22625
-4 22500
22375
22250 -4
22125 +4
+4 22000 -4

オプション価格表
6月限0607
7月限0607

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オプション, 現在のOPポジション

6/4 オプション

N225   22510円(+290)
夜間四本値　22240  22380  22230  22370
日中四本値　22330  22520  22320  22510

やや上昇してきていますが、SQ週のお約束のカレンダーになるように作成しました。

返済
6先物+＠22140 +4 を@22470で返済　+1320円

新規
6C22625@42 -4
7C22625@245 +4
6P22000@36  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-1,396円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22625@42 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6P22000@36  -4
———
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 +4, -4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22125 +4
+4 22000 -4

オプション価格表
6月限0604
7月限0604

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オプション, 現在のOPポジション

6/1 オプション

N225   22220円(+30)
夜間四本値　22190  22270  22010  22120
日中四本値　22110  22320  22080  22220

夜間に下がってしまった時には青ざめそうになりました。
まだ先物との絡みの際のルールが曖昧だと感じています。

新規
7P22125@425 +4


現在のポジション（現在の確定利益　-2,716円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6先物@22140 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22140 +4
22125 +4
+4 22000

オプション価格表
6月限0601
7月限0601

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オプション, 現在のOPポジション

5/31 オプション

N225  22190円(+160)
夜間四本値　22080  22270  22040  22260
日中四本値　22150  22250  22090  22190

夜間のスタートで22140円で先物を買って、朝まで放置。
今日はやや上昇。
22250円まで行ったところで先物を一旦外しました。
下向きのヘッジが必要です。

返済
6先物@22240 -4 を@22240  +-0円

新規
6先物@22140 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-2,716円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6先物@22140  +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22140 +4
+4 22000
21750

オプション価格表
6月限0531
7月限0531

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オプション, 現在のOPポジション

5/30 オプション

N225    22030円
夜間四本値　22220  22230  21920  22020
日中四本値　21980  22080  21920  22030

寄りから22000円を割ってきたので、早速ヘッジ

返済
6C22250@360 +4   を@120  -960円

新規
6C22000@240  +4

現在のポジション（現在の確定利益　-1,756円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240  +4
6先物@22240 -4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22240 -4
+4 22000
21750

オプション価格表
6月限0530
7月限0530

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オプション, 現在のOPポジション

5/29 オプション

N225   22300円(-190)
夜間四本値　22490  22500  22350  22420
日中四本値　22420  22440  22230  22300

場中に再度22250円を割ったので先物でヘッジ。
今度は外さないでおきます。これでロック状態。
仕方ないです。踏んだり蹴ったりの往復ビンタ状態ですな。

新規
6C22500@110 -4
6先物@22240  -4


 

現在のポジション（現在の確定利益　-1,756円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22250@360 +4
6先物@22240  -4

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
23375
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
+4 22250 -4
22240 -4

オプション価格表
6月限0529
7月限0529

22500-22625のストラドル売りを考えればよくなりました。
下がったらコールを買う事でヘッジ&利益確定していきます。

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