「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

オプション, 現在のOPポジション

12/13 オプション

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N225  19200円(+10)

押し目を作ったようなのかな？
まだまだ売りのサインは出ていないので、プットを売ってみます。ボラが低いのでまだ1枚だけとします。

新規
1P18125@90 -1

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現在のポジション
1P19500@570 +1
1C18500@480 +1
1P18125@90 -1

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こんな感じね。

 

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N225, オプション, 現在のOPポジション

12/12 オプション

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N225   19190円(+200)

夜間にP19250を立てましたが、その後も伸びて12日の午前にP19500にスライドしました。
売りのサインが出るまでボラリティ-の低い間は、ゆっくり待ちます。

新規
1P19250@550 +1
1P19500@570 +1

返済
1P19250@550　+1を@415　-135円

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現在のポジション
1C18500@480 +1
1P19500@570 +1

 

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N225, オプション, 現在のOPポジション

12/9　オプション

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N225 18990円(+260)

12月限はSQ決済で利益がありましたが、今までの損で合計としてはマイナス。
やはりボラの低い時は売り枚数を制限した方が良さそうだと学習しました。1月限はスタートは良いですが、最後のSQまでのんびりと利益が取れるようになりたいです。

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%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-09-16-57-15

現在のポジション
1C18500@480 +1

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N225, オプション, 現在のOPポジション

12/8　オプション

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N225  18790円(+290)

ジタバタしても仕方ないので、1月限を立てました。
明日はSQこのままあがらないで18750円以下でいてほしい

新規
1C18500@480 +1

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%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-08-16-40-41

現在のポジション
12C19875@1 +5
12P18875@340  +1
12C18750@110   -1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P15250@1 +5
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5
1C18500＠480 +1

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N225, オプション

12/5　オプション -257.5円

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N225　18260円(-70)

忘れていた先物の残りを処理。
完全に出遅れ。。　損失拡大

返済（12/2〜／5）
12先物@18630 +1　を@480 0.5枚@265で0.5枚　-257.5円

もうSQまですることがないです。

ボラリティーと売りの枚数などの考えかたも変えていくので、今後はそれでやっていこうかと思います。
しばらくは過去のデーターで検証してみます。

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%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-05-16-12-29

 

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N225, オプション, 現在のOPポジション

12/1　オプション -505円

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N225　18400円（+20)

ベアだと思えば、ブルなのかい　

ヘッジしなければならないレベルが18500円だと思っていました。先物でデルタヘッジしながらプットの買いをスライドしました。そして損切りと思いコールを買い戻せば、相場は下がる。
誰か僕を見ているでしょ？

新規
12先物@18630 +1.0
12P18875@340  +1
12P15250@1 +5

返済
12P18750@425 +1 を＠260　-165円
12C18625@105 -2 を@275  -340円

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%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-01-16-41-29

 

 

現在のポジション
12C19875@1 +5
12P18875@340  +1
12C18750@110   -1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P15250@1 +5
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5
12先物@18630 +1.0

 

12C18625@105 -2を処理したのに、ヘッジのつもりの先物をそのままにしてしまった。　ほんと馬鹿だね。

いつも買い玉は上手にスライドできているのですが、売りが下手すぎです。売りで損を拡大させている様子だな、まるで。

少し資金入れます　

続きを読む 12/1　オプション -505円 →

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オプション, ボラリティと戦略

ボラリティーと戦略

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ここ数ヶ月ボラリティーの低い状態が続いている。

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ずっとこんな感じである。

今までの戦略のシュミレーションがボラリティーのある時、ここでは24以上とします。下図で赤枠だったので、同じ戦略を緑枠でやると苦しめられました。

12-19-37

実際にはどのくらい違うかというと、ボラリティーの低い時に売りポジションを取らない戦略をとると、
H28年10月限　+298円
H28年11月限　+353円
H28年12月限（今日現在）+495円ぐらい改善されるんです。

全く取らないわけにはいきませんが、今後はボラリティー22-24ぐらいでポジション取りの戦略を変えて行ってみます

こういうデーターが取れただけでも授業料だと思っています。

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オプション, 現在のOPポジション

11/29　オプション　

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N225   18290円(-40)

ゴミ拾いのみ。することないね。

新規
12C19875@1 +5

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FOTMを買ったので少しはベガが小さくなったな

 

現在のポジション
12C19875@1 +5
12C18750@110   -1
12P18750＠425  +1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5

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