日経先物とオプションを絡めた戦略
N225 16600円(-270)
朝から下がらないなぁ、と思いつつ外出しました。
外出したら下がってるんじゃない！ w
自らのチャート上もDXでしょうね。
ベアのポジションを取ります。
とりあえず、プットを買うことは決めていたので、外出先からプットを買いました。
新規
9P17000@500 +1
本当は売たんだけど、ボラリティーが低すぎるので、そのままプットの売りは持たないで様子見ようかな。
この例外がのちに痛い目にあったりして。
夜間か明日にかけてコール側の売り増しします。
現在のポジションは
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9P17000@500 +1
9C16250@525 +1
16250-17000の750円を500+525=1025円で調達しています。
含み損は1025-750＝275円
これをSQまでにどうストラングルで埋めるかですが、275円って今までの他の限月SQよりも小さいので楽かな？ 
いや、ボラリティーが小さいから大変かな？
N225 16870円（-50)
取引はなし。
おっ？ セーターがプラスになった。
ポジションは変わりないのにね。
ボラリティが優位になったのかな。
いろいろとトレードをやってきた。
寄り引けのシステムを作ったりもした。
それなりの成績も出していたが、確率だけでなくロジックのメンテナンスが大変で、嫌になった。
オプションは、いろいろなトレードも試した。
デルタ、ガンマ、セーター、ベガの数字を見ながら、粘土細工をしているかのようにペタペタと貼っては、剥がしてのトレードもした。うまく行った時もあるし上手くいかなかったこともあった。
もう一度テクニカルを学びに行った。
彼らはすごいが、とても仕事をしながら真似もできない。
蜂の一刺しを狙うかのようなトレードもできない。
テクニカルだけは学んだ。
買い手売り手もわかっていても、逆に知識過剰で相場が張れない。
今はオプションと、あるテクニカルの指標を使いながら、単純なトレードルールを使い、それをこの数ヶ月実践してみた。ブクレジッドの暴落も経験した。
大きなマイナスもなく、テクニカルに裏付けされたポジション取り。ルールに外れたトレードを反省しながらの学習実践期間だった。
落ち着きながらの自信あるトレードができている。今は日々の生活もトレード三昧にならなくても良くなった。
テクニカル様様！ オプション様様である。
個別銘柄のオプションが活況付いたら是非参加してみたいものだ。
N225 16920円(+150)
休日を挟んでSQとなりました。 SQ値16926.60 円
SQ清算
8C18500@3 +4 -12円
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1 1000円幅を820円で取得、+180円
8P11250@3 +3 -9円
合計 +159円
8月限SQまでに449,000円でした。
現在のポジションは
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9C16250@525 +1
N225 16770円（+40）
今日はポジション的にはあまりすることがありませんでした。
あるとすれば、SQ後のポジションに備えることですね。
SQ通過後のポジションは、
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9C16250@525 +1
9P15500@120 -1
プットが裸売りになってしまいます
しかも明日は山の日で休日
ですから、何もできません。
裸売りは嫌なので、今日はこのプットを引けで処理しました。
返済
9P15500@120 -1 を@55円 +65円
SQ関係以外の現在のポジションは
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9C16250@525 +1
N225 16730円（+120）
プットを処理しました。
事実上大きく上下することもそうないでしょうから、8月限まではこれで終了かな。 
返済
9P15125@100 -3 を@37 +189
ベガがプラスになったので、今後ボラリティの上昇とともに利益に〜〜、は無理か。。小さすぎる。
現在のポジョションは
9C19250@2 +5
8C18500@3 +4
9C17250@95 -1
8P17000@580 +1
9C16250@525 +1
8C16000@240 +1
9P15500@120 -1
8P11250@3 +3
N225 16620円(+410円）
8/5の夜間のうちに、ブルポジションへ
9月限のコールを仕込みました。
返済
9C17250@95 -3 を@95 と@75 で +40
8P15625@110 -1 を@17 +93
新規
9P15500@120 -1
9C16250@525 +1
買いが多いのでガンマプラス、セーターマイナスは仕方ないかな。
現在のポジョションは
9C19250@2 +5
8C18500@3 +4
9C17250@95 -1
8P17000@580 +1
9C16250@525 +1
8C16000@240 +1
9P15500@120 -1
9P15125@105 -3
8P11250@3 +3
N225 16210円（+20）
コールをスライドして、プレミアムを消化したかったが、なかなか約定しなかったです。
日足はまだGXしていませんが、6時間足で買いゾーンに行き始めたので、プットを売ることにしました。
前回、これでロスカットの痛い目に合っていますが、今回はどうでしょうね。
新規
9P15125@105 -3
9C19250@2 +5
現在のポジョションは
9C19250@2 +5
8C18500@3 +4
9C17250@95 -4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1
8P15625@110 -1
9P15125@105 -3
8P11250@3 +3
N225 16190円(+160)
夜間開始後に空席になったPut売りをまずは確保しました。
新規
8P15625@110 -1
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
9C17250@95 -4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1
8P15625@110 -1
8P11250@3 +3
N225 16030円(-310)
夜間にベア方向に進みましたので、ルールに従って処理しました。日中15時過ぎにプット側の残りもロスカットされました。
返済
8C16875@98.3 -3 を@48 +151円
8P16125@105 -1 を＠220 -115円
8P16000@100 -1 を@215 -115円
新規
9C17250@95 -4
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
9C17250@95 -4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1
8P11250@3 +3
プット側に売りを作らなきゃ。。
こんな損益図、時間とともの青ラインに近づくのセーターがマイナスなのが理解できますね。
