「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

8/16 オプション +126円

N225     38090円 (+1440)
夜間四本値 36690   37700   36530   37700
日中四本値 37630   38140   37500   38090

P側を引き上げました。
もう一回ぐらい引き上げると利益になります。

返済
P30125@150 -1.2 を@45  +126円

新規
C40000@155 -0.6
P35000@225 +0.6
P34000@140 -1.8
P23000@10 +2

 

現在のポジション (現在の確定利益  +126円)
C40000@155 -0.6
C38000@325+0.6
P35000@225 +0.6
P34000@140 -1.8
P32000@270 +0.6
P23000@10 +2
P16000@11 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45000
44000
43000
42000
41000
-0.6 40000
39000
0.6 38000
37000
36000
35000 0.6
34000 -1.8
33000
32000 0.6
31000
31000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000 2
16000 2

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オプション価格表
9月限0816
10月限0816

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8/14  オプション

N225       36380円(+160)
夜間四本値 36260   36460   35850   36410
日中四本値 36470   36670   36020   36380

取引はなし。
岸田首相が来月の総裁選に出ないニュースが出ましたが、影響せず。

オプション価格表
9月限0814
10月限0814

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8/13 オプション

N225 36220円 (+1170)
夜間四本値 35100   35560   34800   35300
日中四本値     35580   36220   35420   36220

昨日の祝日は東証のシステム変更のために取引がありませんでした。だいぶ証拠金も上がったので売りポジションが取りにくいです。
まずは上にしばらく上がると思っているので、そのポジションからスタートさせます。

新規
C38000@325+0.6
P32000@270 +0.6
P30125@150 -0.8
P16000@11 +2

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
C38000@325+0.6
P32000@270 +0.6
P30125@150 -0.8
P16000@11 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45000
44000
43000
42000
41000
40000
39000
0.6 38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000 0.6
31000
30125 -1.2
29000
28000
27000
26000
25000
24000
17000
16000 2

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オプション価格表
9月限0813
10月限0813

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8/7 オプション

N225     35070円 (+830)
夜間四本値 33950   34100   32830   33400
日中四本値 33430   35850   33220   35070

取引はなし
上げ下げが激しいので、もう動かさないことにしました。
もう利益は固定されています。

オプション価格表
8月分0807
9月分0807

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8/6  オプション -33円

N225    34240円 (+2860)
夜間四本値    31690   33830   31140   33370
日中四本値    33900   34910   33170   34240

流石に-4500円からの反発。
証拠金も楽になったところで、仕上げとしました。
C買を昨日の安値でなどとはできませんでした。
SQが31500円以下になれば利益は増大します。二番底が来るか?

返済
P30250@147 -1を@180  -33円

新規
C37000@120 -0.4
C35750@500 +0.4

現在のポジション (現在の確定利益  +395円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
C39750@110 -0.4
P38375@150 -0.4
C38000@625 +0.4
P37000@545 +0.4
C37000@120 -0.4
P35750@180 -0.4
C35750@500 +0.4
P31250@295 +1
P30250@155 -1
P23000@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
0.3 42000
41500
41000
40500
40000
-0.4 39750 0.4
39500
38875
38375 -0.4
0.4 38000
-0.4 37000 0.4
36000
0.4 35750 -0.4
35000
34000
33000
31250 1
30250 -1
29000
23000 2

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オプション価格表
8月限0806
9月限0806

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8/5  オプション +495円

N225      31380円 (-4540)
夜間四本値    35770   35790   34350   34800
日中四本値    34250   34340   30370   31380

遊びでそろそろ週明けから反発かと準備したが、思いの外の暴落
焦りますね。 しかも史上最大値の暴落ブラックマンデーになりましたね。自分の時代に経験するとは思いませんでした。
金曜日の夜にOTMのP買を一旦利食いしたのですが、裏目に出ました。

返済
P34250@10 +1を@505 +495円

新規
P31250@295 +1
P30250@155 -1
P23000@10 +2

現在のポジション (現在の確定利益  +466.7円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
C39750@110 -0.4
P38375@150 -0.4
C38000@625 +0.4
P37000@545 +0.4
P35750@180 -0.4
P31250@295 +1
P30250@155 -1
P23000@10 +2

 

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
0.3 42000
41500
41000
40500
40000
-0.4 39750 0.4
39500
38875
38375 -0.4
0.4 38000
37000 0.4
36000
35750 -0.4
35000
34000
33000
31250 1
30250 -2
29000
23000 2

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オプション価格表
8月限0805
9月限0805

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