日経先物とオプションを絡めた戦略
1/4 朝にプットの手仕舞
1P18750@145 -1を＠85で返済
そのまま様子見
1/5 N225ミニにて利益の膨らんだ1P18625をカバー
N225 18240 +0.5
ガンマもプラスになってからの先物ヘッジは利益確定になったようです。
NetOPValue = 806000円
もちろん必要証拠金は0円
ポジションを整理すると
2C22500@2 +5
2C20500@40 +1
1C20250＠32 +1
2C19750@150 -1
1C19750＠90 +1
1P18625＠195 +1
2P13000@12 +2
2P16000@37 +1
N225 18240 +0.5
夜も少し下げましたね。
2C19250@350 +1を145で決済 -205円
2C18750@300 +1 を建てました。
これで18750円でロングストラドルを中央に作成できました。
前回のデルタも-0.45から随分マイルドになりました。
これで証拠金も0円になりました。
あとは両サイドの売りが禿げて行くのを待つ。。。
また上昇しても下降しても同じようにポジションを取って行くしかないでしょうね。
NetOPValue= 364000
現在のポジションを整理すると
3C24750@3 +1
3C24750@1 +5
2C21750@14 +1
2C20500@19 +1
2C19500@115 -3
2C18750＠300 +1
2P18750＠355 +1
2P17000@120 -3
2P15750@18 +1
2P13000@13 +1
3P10500@5 +1
中央に買いをいれてOTMに売りを入れてみた。
新規
2C19750＠165 -2
2C19250＠350 +12P18750＠355+1
2P18000＠165 -2
3P10500＠4 +4（これ宝くじ)
今までのと合算すると現在のポジション
3C24750@3 +1
2C21750@14 +1
2C20500@47 -1
2C19750＠165 -2
2C19250＠350 +1
2P18750＠355 +1
2P18000＠165 -2
2P17250@65 -1
2P15750@18 +1
2P13000@13 +1
3P10500@5 +1
買い：売り＝1：3ぐらいのポジションは出来た。
前場のうちにN225は18500円台へ〜〜 
売り物がロスカット！ で反対も返済しました。
2C20500@47 -1 20円で返済 +27円
2C19750＠165 -2 70円で返済 +190円
2P18000＠165 -2 320円でロスカット -310円
2P17250@65 -1 110円でロスカット -45円
合計 -138円
負けじとポジションを取ります！
2C19500@115 -3枚
2P17000@120 -3枚3C24750@1 +5枚
2C20500@19 +1枚
正午の段階で。。。まとめると
3C24750@3 +1
3C24750@1 +5
2C21750@14 +1
2C20500@19 +1
2C19500@115 -3
2C19250＠350 +1
2P18750＠355 +1
2P17000@120 -3
2P15750@18 +1
2P13000@13 +1
3P10500@5 +1
もっと下がってくれる分にはもうかるが、上昇すると痛いかな。
2C19250の買い玉を一段下げられたら良かったのかな？
NetOPValeu = -160000
N225 19000円
返済
2P16750@70 -1を44円で返済。+26千円
新規
2P17250@65 -1
2P15750@18 +1
VIが20以下で、気持ち悪いのでプット側も建てておきました。
少し近づけてみました。
現在のポジション
3C24750@3 +1
2C21750@14 1
2C20500@47 -1
2P17250@65 -1
2P15750@18 +1
2P13000@13 1
3P10500@5 +1
プット側が強く出ているが、新規で建てた分だからヘッジとしてよしとします。
N225 18980円
返済
2P16000＠37 35で返済 -2円
新規
2C22500@2 +5
2C20500@40 +1
2C19750@150 -1
1C19750に充てるように、コール側にスプレッドを作成しました。
ポジションを整理すると
2C22500@2 +5
2C20500@40 +1
1C20250＠32 +1
2C19750@150 -1
1C19750＠90 +1
1P18750@145 -1
1P18625＠195 +1
2P13000@12 +2
2P16000@37 +1
N225 18920
取引はなし
NetOPValue=29000
仕切り直しだとおもって取り組むしかないですね
新規でたててみる。
ATMから1000ぐらいはなれているところで売る
売った権利行使価格より当月か翌月で価格が半分以下を買う
売建て値段より倍になったらロスカット
1C20000＠40 -1
1P16750@32 -1
2C21750@14 1
2P13000@13 1
確かにこんなになるけどね、一発で死にそう。。。
資金管理できるかが鍵ですね。
| 2月 | 1月 | 1月 | 2月 | |
| 1 | 21750 | |||
| -1 | 20000 | |||
| 16750 | -1 | |||
| 13000 | 1 |
最後にネットオプション価格 = -51000
新規で建ててみる。
| 2月Put | 1月Call | 1月Put | 2月Put | |
| 1 | 20250 | |||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19875 | ||||
| 1 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | ||||
| 19375 | ||||
| -1 | 19250 | |||
| 19125 | ||||
| 19000 | ||||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | ||||
| 1300 | 2 |
1C20250＠32×1
1C19750＠90×1
1C19250＠235×-1
2P13000@12×2
できるだけ先物ヘッジしないで様子をみて見たい。
NetOptionValue = -88000
