「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

6/13 オプション -175円

N225     33030円 (+610)
夜間四本値    32460   32690   32440   32660
日中四本値    32640   33080   32590   33030

夜間と日中とP買を引き上げました。
C売をLCするか迷っています。

返済
P32375@785 +1を@625 -160円
*P32625@760 +1を@600 -160円
P30500@260 -1を@115 +145円   合計-175円

新規
*P32625@760 +1
P33000@780 +1
P31750@305 -1

 

現在のポジション (現在の確定利益   -712.5円)
C33750@185 -1
P33000@780 +1
P31750@305 -1
先物mini@32405 +5
先物mini@32035  +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34500
34000
-1 33750
35000
33000 1
32625
32375+0.5
32250
32000+0.5
31750 -1
31500
31000
30875
30500
30375
30000
29000
28500
28000
27500

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オプション価格表
7月限0613
8月限0613

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6/9 オプション +1550円

N225     32200円 (+510)
夜間四本値   31700   31850   31440   31830
日中四本値   31950   32250   31840   32200

SQ精算 +1550円

週に何度も+-500円幅は忙しいですね。

新規
P30500@260 -1
先物mini@32035  +5

現在のポジション (7月限の確定利益   -537.5円)
C33750@185 -1
P32375@785 +1
P30500@260 -1
先物mini@32405 +5
先物mini@32035  +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34500
34000
-1 33750
35000
33000
32625
32375+0.5 1
32250
32000+0.5
31500
31250
31000
30875
30500 -1
30375
30000
29000
28500
28000
27500

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オプション価格表
7月限0609
8月限0609

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6/8 オプション -537.5円

N225      31690円 (-180)
夜間四本値 31840   32090   31770   31840
日中四本値     31860   32030   31410   31690

下げてきたのでLCしました。
今は下向きですが、上向きになるまでこのポジションにします。

返済
7先物mini@32450 +5を@31700  -352.5円
P30500@195 -1を@380 -185円   合計 -537.5円

現在のポジション (現在の確定利益   -456円)
P32250@395 +1
C32250@350 -1
P30875@195 -1
C30375@475 +1

現在のポジション (7月限の確定利益   -537.5円)
7C33750@185 -1
7P32375@785 +1
7先物mini@32405 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
-1 33750
32375 1
32500 +0.5
-1 32250 1
32000
31500
31250
31000
30875 -1
30500
1 30375
30000
29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500

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オプション価格表
6月限0608
7月限0608

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6/7 オプション

N225 31870円(-550)
夜間四本値    32390   32700   32240   32630
日中四本値    32590   32710   31850   31870

夜間のうちに来月限を始めました。
ちょっと証拠金が重い、、、

新規
C33750@185 -1
P32375@785 +1
P30500@195 -1
先物mini@32405 +10

現在のポジション (現在の確定利益   -456円)
P32250@395 +1
C32250@350 -1
P30875@195 -1
C30375@475 +1

7C33750@185 -1
7P32375@785 +1
7P30500@195 -1
7先物mini@32405 +10

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
-1 33750
32375 1
32500 +1
-1 32250 1
32000
31500
31250
31000
30875 -1
30500 -1
1 30375
30000
29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500

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オプション価格表
6月限0607
7月限0607

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6/6 オプション

N225        32420円 (+180)
夜間四本値    32330   32570   32060   32120
日中四本値    31990   32540   31930   32420

昨夜に先物が下がった際に、そのまま利確したので6月限はどれだけ上下に動いても収益は全く変わりません。

来月限始めるかな?

返済
先物mini@31130 +5を@32250 +560円

現在のポジション (現在の確定利益   -456円)
P32250@395 +1
C32250@350 -1
P30875@195 -1
C30375@475 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
33000
32750
32500
-1 32250 1
32000
31500
31250
31000
30875 -1
1 30375
30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500

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オプション価格表
6月限0606
7月限0606

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6/5 オプション -400円

N225     32240円 (+690)
夜間四本値    31610   32010   31610   31970
日中四本値    31960   32290   31810   32240

週末に31875まで引き上げて、週明けの日中に32250まで引き上げました。夜間の最初にP32250売が約定しています。
あとはSQまで先物miniが損をしないように見ているだけです。

返済
P31500@410 +1を@185   -225円
*P31875@365 +1 を@190 -175円 合計-400円

新規
*P31875@365 +1
P32250@395 +1
C32250@350 -1

現在のポジション (現在の確定利益   -1016円)
P32250@395 +1
C32250@350 -1
P30875@195 -1
C30375@475 +1
先物mini@31130 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
33000
32750
32500
-1 32250 1
32000
31500
31250+0.5
31000
30875 -1
1 30375
30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500

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オプション価格表
6月限0605
7月限0605

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6/1 オプション

N225     31150 (+300)
夜間四本値    30910   30980   30640   30760
日中四本値    30810   31200   30800   31150

昨夜の下げでP売がLCされて、まだ自分の8Hでの指標が下げだったのでデルタ-1.0まで傾けましたが、本日は上昇してしまいました。8Hでの指標も「上昇」になったので、引け間際にデルタ+1.0になるようにしました。

返済
P30875@150 -1を@300  -150円
*先物mini@30750 -5を@31120   -185円
先物mini@30950 -5を@31120  -85

新規
*先物mini@30750 -5
先物mini@31130 +5
P30875@195 -1

現在のポジション (現在の確定利益   -616.5円)
P31500@410 +1
P30875@195 -1
C30375@475 +1
先物mini@31130 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
32500
32000
31500 1
31250+0.5
31000
30875 -1
1 30375
30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500
25000
24000
23000

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オプション価格表
6月限0601
7月限0601

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5/31  オプション -98円

N225    30850円 (-530)
夜間四本値    31300   31450   31060   31120
日中四本値    31130   31140   30790   30850

P売を引き上げて、日中にとりあえずデルタヘッジしました。

返済
P31250@460 +1を@280  -180円
P30375@150 -1を@68  +82円

新規
P30875@150 -1
P31500@410 +1
先物mini@30975 -0.5

 

現在のポジション (現在の確定利益   -208.5円)
P31500@410 +1
P30875@150 -1
C30375@475 +1
先物mini@30975 -0.5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
32500
32000
31500 1
31000 -0.5
30875
-1
30500
1 30375
30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500
25000
24000
23000

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オプション価格表
6月限0531
7月限0531

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