「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

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8/2 オプション -99.6円

N225     35920円 (-1030)
夜間四本値    37910   37950   36420   36710
日中四本値    36660   36670   35800   35920

夜間からも暴落していったので、P売を外に飛ばしつつP買でもヘッジしました。OTMのP買がすごいことになっています。

返済
P36750@140 -0.4を@455  -126円
9C42000@115 -0.4を@49  +26.4円 合計-99.6円

新規
P37000@545 +0.4
P35750@180 -0.4

現在のポジション (現在の確定利益  -64円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
C39750@110 -0.4
P38375@150 -0.4
C38000@625 +0.4
P37000@545 +0.4
P35750@180 -0.4
P34250@10 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
0.3 42000
41500
41000
40500
40000
-0.4 39750 0.4
39500
38875
38375 -0.4
0.4 38000
37000 0.4
36000
35750 -0.4
35000
34250 1

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オプション価格表
8月限0802
9月限0802

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8/1 オプション -138円

N225    37950円 (-1280)
夜間四本値    39090   39090   38390   38710
日中四本値    38730   38760   37730   37950

毎日乱高下が激しいですね。大きく下げたのでC買をスライドしました。

返済
C38875@605 +0.4を@260  -138円

新規
C38000@625 +0.4
P36750@140 -0.4
P34250@10 +1

現在のポジション (現在の確定利益  +35.6円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
C39750@110 -0.4
P38375@150 -0.4
C38000@625 +0.4
P36750@140 -0.4
P34250@10 +1
9C42000@115 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
-0.4 0.3 42000
41500
41000
40500
40000
-0.4 39750 0.4
39500
39250
39000
38875
38375 -0.4
0.4 38000
37000
36750 -0.4
34250 1

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オプション価格表
8月限0801
9月限0801

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7/26 オプション +46円

N225     37690円 (-40)
夜間四本値 37680   38310   37330   37700
日中四本値 37830   38100   37600   37690

指値が引っかかったので、決済しました。

返済
C40500@145 -0.4を@30  +46円

現在のポジション (現在の確定利益  +173.6円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
C39750@110 -0.4
C38875@605 +0.4
P38375@150 -0.4
9C42000@115 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
-0.4 0.3 42000
41500
41000
40500
40000
-0.4 39750 0.4
39500
39250
39000
0.4 38875
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0726
9月限0726

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7/25 オプション -17.2円

N225    37730円 (-1390)
夜間四本値    39050   39110   38090   38170
日中四本値    38260   38300   37700   37730

夜間と日中で動かしました。

返済
C40500@145 -0.4を@48   +38.8円
C39250@565 +0.4を@425  56.0円 合計-17.2円

新規
C39750@110 -0.4
C38875@605 +0.4
9C42000@115 -0.4

現在のポジション (現在の確定利益  +127.6円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
C40500@145 -0.4
P39750@280 +0.4
C39750@110 -0.4
C38875@605 +0.4
P38375@150 -0.4
9C42000@115 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
-0.4 0.3 42000
41500
41000
-0.4 40500
40000
-0.4 39750 0.4
39500
39250
39000
0.4 38875
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0725
9月限0725

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7/24 オプション -6.4円

N225    39120円 (-420)
夜間四本値   39520   39670   39430   39430
日中四本値   39320   39640   39090   39120

C側を移動させました。ATMの買建は交差するようになりましたので含み益ですね。

返済
C41250@155 -0.8を@53 +81.6円
C40000@485 +0.4を@265 -88.0円

新規
C40500@145 -0.8
C39250@565 +0.4

現在のポジション (現在の確定利益  +144.8円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
C40500@145 -0.8
P39750@280 +0.4
C39250@565 +0.4
P38375@150 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
0.3 42000
41500
41000
-0.8 40500
40000
39750 0.4
39500
0.4 39250
39000
38625
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0724
9月限0724

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7/23 オプション

N225    39540円 (+60)
夜間四本値    39510   39970   39510   39870
日中四本値    39950   39950   39510   39540

反騰してもしても対応できるように、一部利確の意味を込めてC買たてました。

新規
C40000@485 +0.4

現在のポジション (現在の確定利益  +151.2円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
C41250@155 -0.8
C40000@485 +0.4
P39750@280 +0.4
P38375@150 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45500
45000
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
0.3 42000
41500
-0.8 41250
40500
0.4 40000
39750 0.4
39250
39000
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0723
9月限0723

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7/22 オプション +71.2円

N225     39480円 (-560)
夜間四本値    39770   40030   39570   39590
日中四本値    39800   39960   39470   39480

C売を移動しました。P買に利が乗ってきたので、そろそろ 亞tmの C買も検討します。

返済
C42000@155 -0.8を@66  +71.2円

新規
C41250@155 -0.8
C44000@7 +0.8

 

現在のポジション (現在の確定利益  +151.2円)
C44500@8  +0.8
C44000@7 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@365 +0.3
C41250@155 -0.8
P39750@280 +0.4
P38375@150 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45500
45000
0.8 44500
0.8 44000
0.1 43500
43125
42500
0.3 42000
41500
-0.8 41250
40500
40000
39750 0.4
39250
39000
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0722
9月限0722

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7/19 オプション

N225     40040円 (-200)
夜間四本値    40160   40360   39870   40020
日中四本値    40040   40210   39820   40040

C側の反発に備えてバックスプレッドになるようにヘッジ

新規
C44500@8 +0.8

現在のポジション (現在の確定利益  +80円)
C44500@8  +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@155 -0.8
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
P38375@150 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45500
45000
0.8 44500
44000
0.1 43500
43125
42500
-0.5 42000
41500
41000
40500
40000
39750 0.4
39250
39000
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0719
9月限0719

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7/18 オプション +80円

N225 40240円 (-860)
夜間四本値 40900   40910   40140   40250
日中四本値 40220   40420   40060   40240

C売を移動して、P売を建てました

返済
C43125@150 -0.8を@50 +80.0円
新規
C42000@155 -0.8
P38375@150 -0.4

現在のポジション (現在の確定利益  +80円)
C43500@355 +0.1
C42000@155 -0.8
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
P38375@150 -0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45500
45000
44500
44000
0.1 43500
43125
42500
-0.5 42000
41500
41000
40500
40000
39750 0.4
39250
39000
38375 -0.4
38000
37500
37000
36000

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オプション価格表
8月限0718
9月限0718

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7/15祝 オプション

下がってしまったので、C買の利益を得ることができませんでした。そのままC売で続きをします。
P買を置きました。

新規
C43125@150 -0.8
P39750@280 +0.4

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
C43500@355 +0.1
C43125@150 -0.8
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
45500
45000
44500
44000
0.1 43500
-0.8 43125
42500
0.3 42000
41500
41000
40500
40000
39750 0.4
39250
39000
38500
38000
37500
37000
36000

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