N225 20350円(-80)
夜間四本値 20450 20570 20410 20570
日中四本値 20540 20550 20310 20350
取引はなし。
することないね。
デルタもほぼゼロ。セーターの受け取りですね。
日経先物とオプションを絡めた戦略
N225 20350円(-80)
夜間四本値 20450 20570 20410 20570
日中四本値 20540 20550 20310 20350
取引はなし。
することないね。
デルタもほぼゼロ。セーターの受け取りですね。
N225 20430円(-80)
夜間四本値 20490 20520 20330 20420
日中四本値 20530 20550 20290 20430
取引はなし。
デルタもほぼゼロだな。
N225 20510円(+190)
夜間四本値 20320 20330 20170 20230
日中四本値 20170 20560 20160 20510
基本ポジションを取ります。
新規
2C21250@91 +4
2C20750@230 -4
2P19625@210 -4
2P16500@18 +4
現在のポジション(現在の確定利益 +-0円)
2C21250@91 +4
2C20750@230 -4
2P19625@210 -4
2P16500@18 +4
03Call | 02Call | 価格 (F) | 02Put | 03Put |
22500 | ||||
22000 | ||||
21750 | ||||
+4 | 21250 | |||
21000 | ||||
-4 | 20750 | |||
20500 | ||||
20250 | ||||
20000 | ||||
19625 | -4 | |||
18500 | ||||
16500 | +4 |
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オプション価格表
2月限0115
3月限0115
現在の損益図
N225 20320円 (+210)
夜間四本値 20110 20350 20010 20350
日中四本値 20290 20370 20260 20320
リスクが少ない方法として、昨日先物外したのに、あっという間に20250を超えてしまいました。
もう〜〜
これでポジションはなくなりました。
次月限も気持ちを切り替えてスタートします。
SQ清算 +4180円
確定利益が-5154円でしたので合計-974円で終了しました。
N225 20110円(-310)
夜間四本値 20430 20460 20160 20300
日中四本値 20260 20320 20070 20110
20700円ぐらいまで超えるのを待っていましたが、残念です。
先物がダレてきたので、外しました。
返済
1先物mini@20160 +50 を@20175 +75円
現在のポジション(現在の確定利益 -5154円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20625@260 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
+5 | 22375 | |||
22000 | ||||
21000 | ||||
+5 | 20875 -5 | -5 | ||
20625 | +5 | |||
20375 | ||||
-5 | 20250 | |||
20125 | ||||
20000 | ||||
19625 | -5 | |||
+5 | 19125 | |||
19000 |
N225 20420円(+200)
夜間四本値 20250 20400 20190 20290
日中四本値 20320 20470 20300 20420
もうちょっと、、20700まであげて欲しかったです。
チャンスがあるうちにプットをスライドします。
そして明日が1月限最後の取引です。
さぁ、どうやってヘッジしようかな。
返済
1P20375@330 +5 を@120 -1050円
新規
1P20625@260 +5
現在のポジション(現在の確定利益 -5229円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20625@260 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50
02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
+5 | 22375 | |||
22000 | ||||
21000 | ||||
+5 | 20875 -5 | -5 | ||
20625 | +5 | |||
20375 | ||||
-5 | 20250 | |||
20160 +5 | ||||
20000 | ||||
19625 | -5 | |||
+5 | 19125 | |||
19000 |
N225 20220円(+150)
夜間四本値 20090 20290 19950 20230
日中四本値 20160 20320 20070 20220
小銭を稼ぐべくプットを売りました。
新規
1P19625@50 -5
現在のポジション(現在の確定利益 -4179円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20375@330 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50
02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
+5 | 22375 | |||
22000 | ||||
21000 | ||||
+5 | 20875 -5 | -5 | ||
20500 | ||||
20375 | +5 | |||
-5 | 20250 | |||
20160 +5 | ||||
20000 | ||||
19625 | -5 | |||
+5 | 19125 | |||
19000 |
N225 20070円(+590)
夜間四本値 19520 20190 19480 20100
日中四本値 20140 20250 19980 20070
夜間からずいぶん上げました。
なかなか怖くて買えませんでした。
日中、また20000円少し上での攻防。昨年末のリベンジ?とばかりに建てて見ましたが、、、う〜ん。
損益分岐は20600円以上で先物を決済できれば、問題なしです。
そうは簡単にさせてくれそうにありませんね。
返済
1P20125@560 +5 を@205 -1775円
新規
1先物mini@20160 +50
1P20375@330 +5
現在のポジション(現在の確定利益 -4179円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20375@330 +5
1C20250@150 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50
02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
+5 | 22375 | |||
22000 | ||||
21000 | ||||
+5 | 20875 -5 | -5 | ||
20500 | ||||
20375 | +5 | |||
-5 | 20250 | |||
20160 +5 | ||||
20000 | ||||
19500 | ||||
+5 | 19125 | |||
19000 |
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オプション価格表
1月限0107
2月限0107
N225 19480円(-360)
夜間四本値 19820 20030 19710 19900
日中四本値 19420 19540 19210 19480
今日からの初日。途中に財務省、日銀、金融庁の会談があるとの報道の後ボチボチの展開でした。 なんだから昨年の2月のSQ前のようなど〜ん!って感じがあると思っているのは僕だけか?
それともプットを追加売りするか?
取引はなし。
このブログを閲覧のちょっと変わった皆様 w
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年はサイトに「え〜い!外国からの閲覧をブロック!」したり新しいことにチャレンジしました。 おかげでRSSの取得が難しくなり、ブログランキングも低下。。 間違いに気づいて修正し、を繰り返しました。
相場の方は、自分でポジション表を作りながら、「上がったら〜する」「下がったら〜する」とシナリオを決めたつもりが、実際に目先の洗値の利益で気持ちが揺れる タラレバを考えてしまい、ルール通りできない一面もありました。
今年はルール通り、特に安全運用を目指していきます。
お正月は、本業の休日当番をやったり往診をしたり、、
そしてこのサイトを利用して四本値とオプション価格表を載せていますので、それでシュミレーション しています。
オプション価格表も始値と終値ぐらいは使えるので、以下の感じでシュミレーション しています。
夜間帯で、四本値をみながらヒットorロスカットしたら、寄りで〜〜を建てる。
終値を参考に、この価格帯まで行ったら、〜〜をする。
繰り返しルールに沿って運用するつもりで練習しています。
動いた日にポジションを変えるか?
翌日で変えるか? 寄り?終値?によっても多少の誤差はでますよね。
でも同じ限月で+-10%になるように何度も理解しているのか練習します。
だって、シュミレーション でも同じ限月で、1回目は+20万、2回目は-30万、3回目は+60万だったら、どれが実力?運?ルールが反映されているのかが分かりませんよね?
四本値と日中のオプションの価格表だけでも、だいたいの運用シュミレーション ができるはずです。
実運用はそれの60%ぐらいかなと思えば気が楽になります。
そんな運用ルール作りが昨年はできましたので、のんびり1年を過ごしていければと思います。
そしてオプション価格表の取り漏れが無いにしなきゃ、、、
どうぞみなさん、今年も一緒に頑張っていければと思います。