「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

12/13 オプション

2018年12月13日まさきち

N225   21850円(+250)
夜間四本値    21640 21830 21570 21690
日中四本値    21710 21875 21683 21850

これで12月限は終了です。
明日の朝までの22000円以上の対応を考えておくだけです。
来月限からは5セットを二つの口座で運用しようかと考えています。

新規
12P21750@92 +7

(¥10,000,000-引き出しました。)

現在のポジション（現在の確定利益　+847円)
12C24000@20 +7
12P22625@335 +7
12P22000@105 -7
12C21750@78 -7
12P21750@92 +7
12C21250+@420 +7
12C21000@650 +7
12P18250@22 +7
12先物＠22400 -7

01 Call	12Call	価格 (F)	12Put	01 Put
	+7	24000
		23500
		23000
		22625	+7
		22400 -7
		22000	-7
	-7	21750	+7
	+7	21250
	+7	21000
		20000
		19000
		18250	+7

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オプション価格表
12月限1213
1月限1213

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オプション

12/12 オプション

2018年12月12日まさきち

N225 21660円(+530)
夜間四本値　21160 21530 21150 21400
日中四本値　21350 21660 21320 21660

取引はなし。
することがない。。

オプション価格表
12月限1212
1月限1212

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オプション

12/11 オプション

2018年12月11日まさきち

N225 21130円(-10)
夜間四本値　21210 21370 20950 21300
日中四本値　21240 21280 21060 21130

夜間に21000円を割り込んだのに、また戻りましたね。
動かそうと思っていましたが、やはり21000円を大きく下回らないようならそのままでもいいと思っています。

オプション価格表
12月限1211
1月限1211

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オプション, ボラリティと戦略

今年の成績もほぼ数日で決まります

2018年12月11日まさきちコメントする

SQまで後数日、
SQ以後の年内の取引は、大勢には影響もせず小さな動きになるでしょう。
だって毎月のSQで清算ですから。

ブログでポジションを観察しているはお気づきかもしれませんが、今年一年の概略を再度書きます。

年初〜
中買い、外売りの1：3の構成でコールとプットを動かして行きました。
やはり売りのポイントまで行った時の処理が統一されていないのに苦しみました。

ルール化完成(3月ごろ）
2月〜3月の乱高下で苦しんだため、自分なりの運用ルールを決めるようにしました。ロスカットのポイント、再ヘッジ、どこまで日経平均(先物)が動いたら動かすか、、など。
これが後に大きな役割を持つことになります。
過去のデーターを何度も繰り返し練習してSQ毎に多少違う権利行使価格や売買のタイミングがずれても似たり寄ったりの成績が出せるようになりました。シュミレーションの訓練は約10年分以上の月数で練習しました。

ルール化完成〜7月まで
やはり中買い外売りのストラドル買い/ストラングル売りのポジション。ルール化できたことにより、大損がなくなりました。気持ちは安定したのですが、得るものも小さいですね。
手数料の大きさも感じました。ATM近くの売買は1％の手数料を取られたとします。200で買って300円で売るでも、この反対でも良いのですが、200円の時に手数料2円、300円の時に3円、差益は100円しかないのに、5円分の手数料を取られてしまいます。
利益が出ているならまだしも、損の時は余計に損しますよね？
印象としては利益の10％ぐらい手数料+消費税を取られている気分でした。

8月ごろ〜
この頃から中売り、外買い1：1スタートの練習をしてきたので、実践に移すことにして見ました。
成績にも11月限(10月から)の暴落にも大損せずに耐えました。
途中、大損したくないと思い、ルールに損益の確定要素のポジションをすることもありますが、損小利大の運用ができています。　シュミレーションよりも悪い成績ですが、これが実力だと思っています。　たられば、、を言っても仕方ないですからね。

12月SQを終えたら、多少資金移動しながら、年初に向けて再度スタートを取ろうかと思っています。

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オプション, 現在のOPポジション