N225 22860円(+130）
夜間四本値 22710 22730 22670 22700
日中四本値 22740 22890 22740 22860
取引はなし。
なんか上昇しているのにコールの値段が上がっていかないのが、変な感じがする。
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
5/11 オプション +1168円
N225 22730円(+230)
夜間四本値 22500 22550 22470 22520
日中四本値 22520 22780 22520 22730
寄りから暴騰していきましたね。
6月限の売りも一旦決済。
SQ清算 +908円
返済
6C23500@75 -4 を@70 +20円
6P21000@95 -4 を@35 +240円
新規
6C23375@85 -12
6P21750@80 -12
現在のポジション（現在の確定利益 0円)
6C23375@85 -12
6C22625@250 +4
6P22000@225 +4
6P21750@80 -12
| 6Call | 5Call | 価格 (F) | 6Put | 7Put |
| 23500 | ||||
| -12 | 23375 | |||
| 23000 | ||||
| +4 | 22625 | |||
| 22250 | ||||
| 22000 | +4 | |||
| 21750 | -12 | |||
| 21500 | ||||
5/10 オプション
N225 22500円(+80)
夜間四本値 22440 22490 22410 22490
日中四本値 22500 22540 22420 22500
今月は利益になりそうにもないので、損を縮小するために固めます。
これで22000円以上なら損益は全く変わりません。明日のSQで+908円で精算予定です。
あとは6月限のストラングルの売りがSQでいくらで決済できるかだけです。
返済
5P22500@235 +4 を@55 -720円
新規
5P22625@140 +4
現在のポジション（現在の確定利益 -1264円)
5C22625@50 -4
5P22625@140 +4
5C22500@95 -4
5P22500@235 +4
5C22000@285 +4
5P22000@75 -4 と@42 -4
5先物mini@22500 +40枚
6C23500@75 -4
6C22625@250 +4
6P22000@225 +4
6P21000@95 -4
| 6Call | 5Call | 価格 (F) | 5Put | 6Put |
| -4 | 23500 | |||
| 23000 | ||||
| +4 | -4 | 22625 | 4 | |
| -4 | 22500 +4 | 4 | ||
| 22250 | ||||
| +4 | 22000 | -8 | +4 | |
| 21500 | ||||
| 21000 | -4 | |||
5/9 オプション
N225 22420円(-100)
夜間四本値 22520 22520 22410 22500
日中四本値 22460 22480 22360 22420
取引はなし。
このままSQに持ち込むのかな？
5/8 オプション
N225 22520円(+70)
夜間四本値 22440 22520 22420 22480
日中四本値 22430 22570 22410 22520
対して動かないので何もしようがないです。
5/7 オプション
N225 22450円(-20)
夜間四本値 22480 22510 22420 22420
日中四本値 22520 22530 22350 22450
コールもプット側もカレンダーを作成しました。
新規
5C22625@50 -4
6C22625@250 +4
5P22000@42 -4
6P22000@225 +4
現在のポジション（現在の確定利益 -544円)
5C22625@50 -4
5C22500@95 -4
5P22500@235 +8
5C22000@285 +4
5P22000@75 -4 と@42 -4
5先物mini@22500 +40枚
6C23500@75 -4
6C22625@250 +4
6P22000@225 +4
6P21000@95 -4
| 6Call | 5Call | 価格 (F) | 5Put | 6Put |
| -4 | 23500 | |||
| 23000 | ||||
| +4 | -4 | 22625 | ||
| -4 | 22500 +4 | 8 | ||
| 22250 | ||||
| +4 | 22000 | -8 | +4 | |
| 21500 | ||||
| 21000 | -4 | |||
5/2 オプション
N225 22470円(-30)
夜間四本値 22510 22560 22420 22540
日中四本値 22580 22580 22420 22470
取引はなし。
このまま4連休ですね。
5/1 オプション -108円
N225 22500円(-10)
夜間四本値 22510 22560 22410 22440
日中四本値 22450 22530 22420 22500
昭和の日を過ぎても先週金曜日の夜間と同じ水準で始まりましたので、早速連休に備えてヘッジします。
損失限定型のコールを4枚買っているのと同じ状態になりました。
返済
5P21625@85 -8 を@36 +392円
5P22250@255 +4 を@130 -500円 合計-108円
新規
5P22500@235 +8
5P22000@75 -4
6P21000@95 -4
6C23500@75 -4
現在のポジション（現在の確定利益 -544円)
5C22500@95 -4
5P22500@235 +8
5C22000@285 +4
5P22000@75 -4
5先物mini@22500 +40枚
6P21000@95 -4
6C23500@75 -4
| 6Call | 5Call | 価格 (F) | 5Put | 6Put |
| -4 | 23500 | |||
| 23000 | ||||
| 22750 | ||||
| -4 | 22500 +4 | 8 | ||
| 22250 | ||||
| +4 | 22000 | -4 | ||
| 21500 | ||||
| 21000 | -4 | |||
4/27 オプション
N225 22510円(+190)
夜間四本値 22310 22450 22280 22440
日中四本値 22410 22510 22360 22510
コールの売りのヘッジの先物がヒットしました。
新規
5先物mini@22500 +40枚
現在のポジション（現在の確定利益 -436円)
5C22500@95 -4
5C22000@285 +4
5P22250@255 +4
5P21625@85 -8
5先物mini@22500 +40枚
| 6Call | 5Call | 価格 (F) | 5Put | 6Put |
| 23250 | ||||
| 23000 | ||||
| 22750 | ||||
| -4 | 22500 +4 | |||
| 22250 | +4 | |||
| +4 | 22000 | |||
| 21750 | ||||
| 21625 | -8 | |||
| 21500 | ||||
| 21250 |
4/26 オプション
N225 22320円(+100)
夜間四本値 22250 22290 22150 22290
日中四本値 22330 22390 22270 22320
取引もなし。
もうちっと上げるかと思ったんだけどな。
セーターもほぼ消えてきました。
