「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

オプション, 現在のOPポジション

1/16 オプション　-80円

N225   23950円　(+230)
夜間四本値  23720  23730  23670  23670
日中四本値  23700  23950  23680  23950

時間の調整のために膠着状態なのでしょうね。と思っていたら上に離れたのかな？　ホント相場観ないね。俺。w

C23875を処理するために先物、Pの買いがバラバラでしたが、少し有利な条件になりそうなので、シンセティックになるように近づけます。　暴落対策にもなりますから。

返済
2P23625@300 +4を@280  -80円

新規
2P23875@410 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-80円)
2C24625@85 -12
2C23875@100 -4
2P23875@410 +4
2C23375@225 +4
2P23375@260 +4
2P23000@170 -4 と@95 -12
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
-12 24625
24250
23937 +4
-4 23875 +4
23625
23500
+4 23375 +4
23000 -4,-12
22625 +4
22500

オプション価格表
2月限0116
3月限0116

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オプション, 現在のOPポジション

1/15 オプション

N225  23720円(+80)
夜間四本値  23660  23830  23630  23750
日中四本値  23800  23820  23660  23720

ルールに従って、ストラングルを作りました。

新規
2C24625@85 -12
2P23000@95  -12


現在のポジション（現在の確定利益　0円)
2C24625@85 -12
2C23875@100 -4
2P23625@300 +4
2C23375@225 +4
2P23375@260 +4
2P23000@170 -4 と@95  -12
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
 -12  24625
 24250
23937 +4
-4 23875
23625 +4
23500
+4 23375 +4
23000 -4,-12
22625 +4
22500

オプション価格表
2月限0115
3月限0115

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オプション, 現在のOPポジション

1/12 オプション　+900円

N225  23640円(-10)
夜間四本値  23670  23730  23610  23730
日中四本値  23750  23760  23570  23640

SQ清算(23723円として計算)  +740円

返済
2C23500＠405 +2 を@485  +160円　　　合計　900円

新規
2P23375@260 +4

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
2C23875@100 -4
2P23625@300 +4
2C23375@225 +4
2P23375@260 +4
2P23000@170 -4
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
23937 +4
 -4 23875
23625 +4
23500
23470
+4 23375 +4
23125
23000 -4
22625  +4
22500

オプション価格表
2月限0112
3月限0112

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オプション, 現在のOPポジション

1/9 オプション +716円

N225    23860円(+140)
夜間四本値   23750  23820  23700  23810
日中四本値   23910  24000  23760  23860

夜間から証拠金も上がるし、連休に入るので、暴落を警戒してプット側を利確しました。
9日日中にプット側に利確の意味とSQ消滅の両方の期待を込めてカレンダーを作成しました。

返済
1P22625@44 -4 を@8円　+144円
1P22500@105 -4  を@7円　+392円
2P21875@90 -4 を@45円　+180円

新規
2P23000@170 -4
1P23625@50 -4
2P23625@300 +4
2先物mini@23937  +40

現在のポジション（現在の確定利益　+1円)
1P23625@50 -4
1C23375@50 -4
1C23125@95 -4
1P23125@215 +4
1P22625@44 -4
1C22500@325 +4
1先物mini @23470  +40
——————–
2C23875@100 -4
2P23625@300 +4
2C23500@405  +2
2C23375@225 +4
2P23000@170 -4
2P22625@225 +4
2先物mini@23937  +40

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
23937 +4
-4 23875
23625  -4 +4
2 23500
23470 +4
+4 -4 23375
 -4 23125  +4
23000 -4
22625  +4
+4 22500

オプション価格表
1月限0109
2月限0109

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N225, オプション, 現在のOPポジション

1/4 オプション　-664円

N225    23410(+650)
夜間四本値  22760  22810  22720  22780
日中四本値  23100  23490  23080  23410

23125までの利益を確定するようにポジションを移動しました。
日中どんどん伸びるので、終わりにかけてC23500と先物でヘッジします。

返済
1P22875@235 +4  を@80   -620
1P22000@46 -4 を＠12   +136
2P22000@200 +4 を＠110  -360
2P21375@100 -4 を＠55  +180   合計-664円

新規
1P23125@215  +4
1P22625@44 -4
2P22625@225 +4
2P21875@90 -4
2C23500@405 +2
1先物mini＠23470   40枚

現在のポジション（現在の確定利益　-715円)
1C23375@50 -4
1C23125@95 -4
1P23125@215  +4
1P22625@44 -4
1C22500@325 +4
1P22500@105 -4
1P22000@46 -4
——————–
2C23875@100 -4
2C23375@225 +4
2P22625@225 +4
2P21875@90 -4

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
-4 23875
2 23500
23470 +4
 +4  -4 23375
 -4 23125  +4
23000
22625  -4  +4
 +4 22500  -4
22000
21875 -4

オプション価格表
1月限0104
2月限0104

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オプション, 現在のOPポジション

12/29 オプション

N225    22750円（-30)
夜間四本値　22785  22835  22765  22800
日中四本値     22805  22880  22740  22750

年末年始休暇に備えて暴騰でも暴落でも歓迎モードにしておきました。ついでに来月限のポジション取りにもなっています。

新規
1C23375@50   -4
2C23375@225  +4
1P22000@46 -4
2P22000@200  +4
2C23875@100 -4
2P21375@100  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-51円)
1C23375@50   -4
1C23125@95 -4
1P22875@235 +4
1C22500@325 +4
1P22500@105 -4
1P22000@46 -4
——————–
2C23875@100 -4
2C23375@225  +4
2P22000@200  +4
2P21375@100  -4

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
-4 23875
+4 -4 23375
 -4 23125
22875 +4
22750
+4 22500 -4
22250
22000 -4 +4
21500
21375  -4

オプション価格表
1月限1229
2月限1229

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