日経先物とオプションを絡めた戦略
N225 16340円(-250)
P17000円を仕込みました。
返済
8P16750@600 -1 を@410 -190円
8C17125@90 -1 を@49 +41円
新規
8P17000@580 +1
8C16875@95 -1
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16875@98.3 -3
8P16125@105 -1
8C16000@240 +1
8P16000@100 -1
8P11250@3 +3
C16000-P17000の1000円幅を240+580=820円で仕込めましたので現在含み益を180円分確保したことになります。
以前の16000-16750の時は90円分のマイナス（プレミアム）がありましたから、今日の145円を処理しながらプレミアムを消して180円の利益確保までできたわけですね。
こんな損益グラフです。
N225 16590円
コール、プットともにスライドしたのみ。
日足では指標のGXはないが、6時間足ではGXになっているので、プットの売りを増やしました。 :confused:
返済
8P15750@95 -1を @48 +47円
新規
8P16000@100 -1
8P16125@105 -1
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8C16875@100 -2
8P16750@600 +1
8P16125@105 -1
8C16000@240 +1
8P16000@100 -1
8P11250@3 +3
損益図はこんな感じである。
N225 16610円（+200）
大きく下がって上がってのボラリティが膨れ上がる1日でした。
指値の決済が済んでからの新規建てなどを行いました。
あまり有利な建てかたではないのは、相場が読めないからですね。 笑
返済
8C17500@97.5 -2 を@50 +95
8C17375@110 -2 を@40 +150
8P15375@110 -1 を@60 +50 小計+295円
新規
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8C16875@100 -2
8P15750@95 -1
証拠金が0円になった。
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8C16875@100 -2
8P16750@600 +1
8C16000@240 +1
8P15750@95 -1
8P11250@3 +3
なんとなく見ていても、16000-16750の間は利益の損得があまりない感じですね。ゆっくり外側の売りをスライドさせていくだけです。
N225 16710円（+370)
あらら、上がっちゃった。
取引はなし。
セーターが上がった。
今だサインはベアなので、待ちます。
N225 16340円( -270)
朝から下がったのでCallの売りをシフト
返済
8C18000@115 -1 を@41
8C17750@110 -1 分だけ@65
8C17750@110 -2 を@50 小計+239円
新規
8C17500@97.5 -2 平均取得単価
8C17375@115 -2
現在のポジションは
8C17500@97.5 -2
8C17375@115 -2
8P16750@600 +1
8C16000@240 +1
8P15375@110 -1
8P11250@3 +3
なかなかの損益図だな。
N225 16810円(+120)
夜間にあげて、日中にポジション確認したのち、ルール通りにロスカット処理としました。
返済
8C17500@110 -1 を@235 -125円
新規
8C18000@115 -1
現在のポジションは
8C18000@115 -1
8C17750@110 -3
8P16750@600 +1
8C16000@240 +1
8P15375@110 -1
8P11250@3 +3
