「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

10/6 オプション

N225      27410円 (-330)
夜間四本値   27800   28290   27670   28170
日中四本値   28080   28210   27180   27410

今朝からオーダーの一部約定しかせず、以下のように取引しました。

新規
先物mini@27875 -2
先物mini@27375 +4

現在のポジション (現在の確定利益 -1028円)
C33000@19 +1
C29000@50 -1
P29625@410 +1
C27750@405 +1 と@370 +1
P27750@245 -1
P24500@18 +1
先物mini@27745 -5
先物mini@27875 -2
先物mini@27375 +4

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
30625
30000
29625 +1
-1 29000
28500
28000
2 27750 -0.7 -1
27375+0.4
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限1006
11月限1006

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10/5 オプション -334円

N225      27740円 (-490)
夜間四本値 28220   28400   27640   27880
日中四本値 27940   27990   27450   27740

毎日毎日500円以上下げていますね。
昨夜の夜間からの引き続きで、ポジションを動かしながら対応していきました。下がってはC買を繰り返し、OP売は外に逃しながら、プレミアムが下がったところで、再度売りあがり、、、
あとはSQまでデルタヘッジでなんとか終えられそうです。

返済 (*印は新規で建てたもの)
C29625@72 -1を@9 +63円
C29500@320 +1を@190 -130円
P27125@49 -1を@180 -131円
*C28250@320 +1を@155 -165円
*P26250@58 -1を@29 +29円 合計-334円

新規
C29000@50 -1
*C28250@320 +1
C27750@405 +1
*P26250@58 -1
P27750@245 -1
先物mini@27745 -5
C27750@370 +1

現在のポジション (現在の確定利益 -1028円)
C33000@19 +1
C29000@50 -1
P29625@410 +1
C27750@405 +1 と@370 +1
P27750@245 -1
P24500@18 +1
先物mini@27745 -5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
30625
30000
29625 +1
-1 29000
28500
28000
2 27750 -0.5 -1
26000
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限1005
11月限1005

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10/4 オプション -210円

N225     28230円 (-590)
夜間四本値   28830   29140   28700   29050
日中四本値   29140   29140   28230   28230

返済
P28750@405 +1を@195    -210円

新規
P28500@320 +1

現在のポジション (現在の確定利益 -694円)
C33000@19 +1
C29625@72 -1
P29625@410 +1
P28500@320 +1
P27125@51 -1
P24500@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
30625
30000
-1 29625 +1
29000
+1 28500
28000
27125 -1
26000
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限1004
11月限1104

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10/1 オプション -526円

N225 28820円 (-860)
夜間四本値 29660   29740   29270   29300
日中四本値 29310   29410   28680   28820

どんと下に下がってからポジション移動ではなく、移動させたからその都度動いた感じです。
一回で終わったらもうちょっと効率良かったかもね。これは仕方なし。

返済
C29500@675 +1を@210 -465円
C30625@160 -1を@7 +153円
P27500@38 -1を@82 -44円
C29250@335 +1を@165 -170円(下記に新規で建てたもの) 合計-526円

新規
C29250@335 +1(上記で返済)
C29625@72 -1
C28750@405 +1
P27125@51 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -484円)
C33000@19 +1
C29625@72 -1
P29625@410 +1
C28750@405 +1
P27125@51 -1
P24500@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
30625
30000
-1 29625 +1
29000
+1 28750
28000
27125 -1
26000
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限1001
11月限1001

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9/30 オプション +65円

N225    29680円(+60)
夜間四本値   29680   29850   29610   29750
日中四本値   29680   29690   29300   29680

返済
先物mini@29640 -5を@29510  +65円
先物mini@27000 -5を@29700 +-0円

新規
P29625@410 +1

 

現在のポジション (現在の確定利益 +42円)
C33000@19 +1
C30625@160 -1
P29625@410 +1
C29500@675 +1
P27500@38 -1
P24500@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
-1 30625
30000
29625 +1
1 29500
29000
28000 -1
27000
26000
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限0930
11月限0930

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9/29  オプション +87円

N225  29620円 (-300)
夜間四本値 29760   29850   29460   29530
日中四本値 29500   29680   29330   29620

返済
P28000@150 -1を@63 +87円

新規
先物mini29640 -5
P27500@38 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -23円)
C33000@19 +1
C30625@160 -1
C29500@675 +1
P27500@38 -1
P24500@18 +1
先物mini@29700 -5
先物mini29640 -5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
-1 30625
30000
29750 -1
1 29500
29000
28000 -1
27000
26000
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限0929
11月限0929

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9/24 オプション -190円

N225    30150円 (+630)
夜間四本値   29650   29890   29540   29770
日中四本値   30120   30150   29940   30150

中国恒大がデフォルト起こすとか起こさせないとか?
知らんがな!

返済
先物mini@29700 -5を@30080  -190円

 

現在のポジション (現在の確定利益 -110円)
C33000@19 +1
C30625@160 -1
C29500@675 +1
P28000@150 -1
P24500@18 +1
先物mini@29700 -5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
34000
33500
1 33000
32000
31000
-1 30625
30000
29750 -0.5
1 29500
29000
28000 -1
27000
26000
25000
24500 1
24000
24000
23000

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オプション価格表
10月限0924
11月限0924

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