SQ=22452.35
SQ週にかけてボラが上昇しましたね。
コール側のカレンダーがヒットしてそのままヘッジしました。
最大利益が22250円のところで様子を見ていたのですが、実際は+200円ぐらい上でしたので、利益は半分です。
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日経先物での投資
平成30年6月限 ¥-264,000-
6月限SQ 22825.20 円
今月のポイントは、22625円での先物の売り買いでうまく乗れなかったことです。
P22625のヘッジの先物をつけたり、外したり、ここで思惑通りにセットできなかったことが、その後苦しくて連日売り買いをしなければならなくなった要因です。
少しヘッジのやり方を変えて行きますかね。
平成30年5月限 ¥-96,000-
SQ値 22621.77
この限月はほとんど動かない1ヶ月でした。
少しずつ決済するたびに売り枚数が減って行くので、あまり利益と繋がりませんでしたが、損しないロジックができているだけO Kです。
大損しなければ続けられますから。
平成30年4月限 ¥170,000-
SQ値 21853.92
順調なスタートを切ったように見えましたが、コールの売り玉を引き上げたところから苦しくなりました。
一セットあたり4→3→2枚まで売りの枚数を下げていきましたが、調子こいて2枚の決済の後に3枚を売りたててしまいました。
その後上昇の際にヘッジが十分にできず。上昇の利に便乗できませんでした。
小さな欲が邪魔しました。
まぁ、マイナスにならなかっただけでも良しとしなければなりませんが、労苦のわりには実りが少なかったです。
平成30年3月限 ¥5,839,000-
SQ値 21575.45円
なんとか挽回しました。
感覚的にP23000と22280の先物を3月限に持ち込んで始まったので、下落しても利益が伸びない状況がちょっと辛く感じました。
P21750を売ったのでこのあたりの処理を、買い決済するかシンセティックで逃げるかで時間がかかってしまいました。
2月限の損を上回る結果で着地したので一安心です。
もとより、自分のマイルールでの処理の仕方がいい結果をもたらしたことは自信となりました。
平成30年2月限 ¥-4,606,000-
SQ値 21190.11
2月限で-460万だけど、3月限で利益をロックしたのが150万円分あるから、実質-300万だな。
暴落の時にヘッジの方法を確立できていないのが問題だった。
その後も別の月で何度もシュミレーションして同じような成績が出るようになったので、先物を使うヘッジか使わないヘッジの方法も迷わずにルール化できました。
まぁ、ルールが決まれば淡々とこなすだけ。
今月の損は、2-3ヶ月で取り返せるな。
平成30年1月限 ¥901,000-
SQ 23723.19 円
1月に入ってのC23125円の売りのヘッジが暴騰で間に合わなかったのが失策でした。
まぁ損しなかっただけ、合格とします。
1/4 オプション -664円
N225 23410(+650)
夜間四本値 22760 22810 22720 22780
日中四本値 23100 23490 23080 23410
23125までの利益を確定するようにポジションを移動しました。
日中どんどん伸びるので、終わりにかけてC23500と先物でヘッジします。
返済
1P22875@235 +4 を@80 -620
1P22000@46 -4 を＠12 +136
2P22000@200 +4 を＠110 -360
2P21375@100 -4 を＠55 +180 合計-664円
新規
1P23125@215 +4
1P22625@44 -4
2P22625@225 +4
2P21875@90 -4
2C23500@405 +2
1先物mini＠23470 40枚
現在のポジション（現在の確定利益 -715円)
1C23375@50 -4
1C23125@95 -4
1P23125@215 +4
1P22625@44 -4
1C22500@325 +4
1P22500@105 -4
1P22000@46 -4
——————–
2C23875@100 -4
2C23375@225 +4
2P22625@225 +4
2P21875@90 -4
| 2Call | 1Call | 価格 (F) | 1Put | 2Put |
| -4 | 23875 | |||
| 2 | 23500 | |||
| 23470 +4 | ||||
| +4 | -4 | 23375 | ||
| -4 | 23125 | +4 | ||
| 23000 | ||||
| 22625 | -4 | +4 | ||
| +4 | 22500 | -4 | ||
| 22000 | ||||
| 21875 | -4 |
平成29年12月限 ¥-2,118,000-
12月限SQ 22590.66
途中の相場の上下で先物で往復ビンタ状態
買えば、下がり
売れば、上がる。
先物のようにデルタを取るのは苦手だ、、、
そう思っていたが、過去の価格表をもとにシュミレーションである月を再度特訓してみたら、、、
+557円
+222円
-355円
おい、おい、 🙁 同じ価格見ていて、このようにバラツキがあるって可笑しいだろ！
実力あると思っていたが、どうやら違ったようだ。
認めるしかない。
そして今までのルールに、サブルールをいくつか作ってみたら、
+808円
+988円
+978円
多少、タイミングや選ぶオプションの価格で違うのは当たり前だから、同じような成績を出せるようになった。
考え方、張り方を整理した。
そして自分なりのやり方ができたように思う。
半年分を繰り返し練習してみた。
翌日の始値を基準にシュミレーションしたり、
当日の終値でシュミレーションしたり、
多少の条件が変わっても同じような考えでロスカットしたり張ったりできるようになった。
まぁ、来年からが楽しみだ。
11/28 オプション -984円
N225 22500円(-+0)
夜間四本値 22520 22590 22430 22480
日中四本値 22460 22590 22370 22500
22400円が目処と思っていたので、この数字を割ったので、先物は処分。
たらればを言っても仕方ないので、軽くして次に備えます。
返済
12先物@22630 +2 を@22390 -480円
12先物＠22740 +2 を@22390 -700円
12C23250@80 -4 を@31 +196円
新規
12C22750@120 -4
現在のポジション（現在の確定利益 -264円)
1C23875＠100 -8
12C23250@80 -4
12P23250@450 +4
12C22750@120 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P22000＠130 -8
1P20750＠105 -8
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4
| 01Call | 12Call | 価格 (F) | 12Put | 01Put |
| -8 | 23875 | |||
| -4 | 23250 | +4 | ||
| 22790 +4 | ||||
| -4 | 22750 | |||
| 22610 +4 | ||||
| -4 | 22375 | |||
| 22250 | +4 | |||
| 22200 -4 | ||||
| +4 | 22000 | -8 | ||
| 20750 | -8 |