SQ値 21190.11
2月限で-460万だけど、3月限で利益をロックしたのが150万円分あるから、実質-300万だな。
暴落の時にヘッジの方法を確立できていないのが問題だった。
その後も別の月で何度もシュミレーションして同じような成績が出るようになったので、先物を使うヘッジか使わないヘッジの方法も迷わずにルール化できました。
まぁ、ルールが決まれば淡々とこなすだけ。
今月の損は、2-3ヶ月で取り返せるな。
「N225」カテゴリーアーカイブ
日経先物での投資
平成30年1月限 ¥901,000-
SQ 23723.19 円
1月に入ってのC23125円の売りのヘッジが暴騰で間に合わなかったのが失策でした。
まぁ損しなかっただけ、合格とします。
1/4 オプション -664円
N225 23410(+650)
夜間四本値 22760 22810 22720 22780
日中四本値 23100 23490 23080 23410
23125までの利益を確定するようにポジションを移動しました。
日中どんどん伸びるので、終わりにかけてC23500と先物でヘッジします。
返済
1P22875@235 +4 を@80 -620
1P22000@46 -4 を＠12 +136
2P22000@200 +4 を＠110 -360
2P21375@100 -4 を＠55 +180 合計-664円
新規
1P23125@215 +4
1P22625@44 -4
2P22625@225 +4
2P21875@90 -4
2C23500@405 +2
1先物mini＠23470 40枚
現在のポジション（現在の確定利益 -715円)
1C23375@50 -4
1C23125@95 -4
1P23125@215 +4
1P22625@44 -4
1C22500@325 +4
1P22500@105 -4
1P22000@46 -4
——————–
2C23875@100 -4
2C23375@225 +4
2P22625@225 +4
2P21875@90 -4
| 2Call | 1Call | 価格 (F) | 1Put | 2Put |
| -4 | 23875 | |||
| 2 | 23500 | |||
| 23470 +4 | ||||
| +4 | -4 | 23375 | ||
| -4 | 23125 | +4 | ||
| 23000 | ||||
| 22625 | -4 | +4 | ||
| +4 | 22500 | -4 | ||
| 22000 | ||||
| 21875 | -4 |
平成29年12月限 ¥-2,118,000-
12月限SQ 22590.66
途中の相場の上下で先物で往復ビンタ状態
買えば、下がり
売れば、上がる。
先物のようにデルタを取るのは苦手だ、、、
そう思っていたが、過去の価格表をもとにシュミレーションである月を再度特訓してみたら、、、
+557円
+222円
-355円
おい、おい、 🙁 同じ価格見ていて、このようにバラツキがあるって可笑しいだろ！
実力あると思っていたが、どうやら違ったようだ。
認めるしかない。
そして今までのルールに、サブルールをいくつか作ってみたら、
+808円
+988円
+978円
多少、タイミングや選ぶオプションの価格で違うのは当たり前だから、同じような成績を出せるようになった。
考え方、張り方を整理した。
そして自分なりのやり方ができたように思う。
半年分を繰り返し練習してみた。
翌日の始値を基準にシュミレーションしたり、
当日の終値でシュミレーションしたり、
多少の条件が変わっても同じような考えでロスカットしたり張ったりできるようになった。
まぁ、来年からが楽しみだ。
11/28 オプション -984円
N225 22500円(-+0)
夜間四本値 22520 22590 22430 22480
日中四本値 22460 22590 22370 22500
22400円が目処と思っていたので、この数字を割ったので、先物は処分。
たらればを言っても仕方ないので、軽くして次に備えます。
返済
12先物@22630 +2 を@22390 -480円
12先物＠22740 +2 を@22390 -700円
12C23250@80 -4 を@31 +196円
新規
12C22750@120 -4
現在のポジション（現在の確定利益 -264円)
1C23875＠100 -8
12C23250@80 -4
12P23250@450 +4
12C22750@120 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P22000＠130 -8
1P20750＠105 -8
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4
| 01Call | 12Call | 価格 (F) | 12Put | 01Put |
| -8 | 23875 | |||
| -4 | 23250 | +4 | ||
| 22790 +4 | ||||
| -4 | 22750 | |||
| 22610 +4 | ||||
| -4 | 22375 | |||
| 22250 | +4 | |||
| 22200 -4 | ||||
| +4 | 22000 | -8 | ||
| 20750 | -8 |
11/14 オプション
N225 22430円(+150)
夜間四本値 22280 22410 22110 22400
日中四本値 22410 22550 22330 22430
まだまだ上昇するのでは？と夢見たのを思いっきり踏まれています。僕の相場感は当たらない。
とりあえす、デルタゼロにしながら、ちょいちょいやって行きます。
返済
12C23250@80 -8 を@32 +464円
12C24000@100 -4 を@21 +316円
新規
12C23250@80 -8
12C23125@100 -4
12先物@22200 -4
現在のポジション（現在の確定利益 -800円)
12C23250@80 -8
12P23250@450 +4
12C23125@100 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4
| 01Call | 12Call | 価格 (F) | 12Put | 01Put |
| -8 | 23250 | +4 | ||
| -4 | 23125 | |||
| 22790 +4 | ||||
| 22610 +4 | ||||
| -4 | 22375 | |||
| 22250 | +4 | |||
| 22200 -4 | ||||
| +4 | 22000 | |||
| 21750 | ||||
| 21500 | -12 |
平成29年11月 ¥216,000-
SQ =22531.10 円
SQ二日前までは、机上の計算で200万近くを見込んでいたのに、全ては前日のバカな傲慢な気持ちで吹っ飛ばしました。
11P22750を売り、一瞬の暴落が怖くて先物ヘッジが往復ビンタ！
今月限の収穫はヘッジができるようになったこと。
無理に片約定にならないようにポジションを取ること。
など、基本を思いっきり知らされました。
でも利益を積み上げるようにできるようになってきましたから、きちんと丁寧にやって行くことを来月、来年は心がけて行きます。
11/9 オプション
N225 22900円(-40)
夜間四本値 22910 22980 22840 22960
日中四本値 22990 23430 22520 22900
あまりにも上昇しているので、11限プットを切り上げます。
そして明日はSQです。
後場に暴落で行って帰ってこい！
11Pが見事にロスカット！ なんてこった！
返済
11P21625@50 -4 を@1 +196円
新規
11P22750@19 -4 を@145LC -504
12先物＠22660 -4 を@22880 -880
12C24000@100 -4
12P23250@450 +4
現在のポジション（現在の確定利益 -2144円)
11P22000@425 +4
11C22000@120 -4
11C21000@85 -4
11P21000@125 +4
11C20750@315 +4
11先物mini@21000 +40
(11月SQ22750以上にて上記は+2436円で清算予定)
************
12C24000@100 -4
12P23250@450 +4
12C22750@85 -4
12P22750@370 +4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
ちょっとテーブルがわかりにくくなるので、11月限と分けます。
| 12Call | 11Call | 価格 (F) | 11Put | 12Put |
| 22750 | ||||
| 22610 | ||||
| 22375 | ||||
| 22250 | ||||
| -4 | 22000 | +4 | ||
| 21625 | ||||
| 21500 | ||||
| -4 | 21000 +4 | +4 | ||
| +4 | 20750 |
12月限からの目線で書き直します。
| 01Call | 12Call | 価格 (F) | 12Put | 01Put |
| -4 | 24000 | |||
| 23250 | +4 | |||
| 22790 +4 | ||||
| -4 | 22750 | +4 | ||
| 22610 +4 | ||||
| -4 | 22375 | |||
| 22250 | +4 | |||
| +4 | 22000 | |||
| 21500 | -12 |
11/7 オプション
N225 22990円(+390)
夜間四本値 22600 22630 22520 22570
日中四本値 22550 22990 22520 22990
買いづらい。C22750のヘッジを今週させられるとは思わなかったです。まぁ、淡々とやって行きます。
P22750は先物とのシンセティックに使ってもいいし、買いのスライド用にとっておいてもいいので、しばらく持ちながら考えます。
新規
12先物＠22790 +4
12P22750@370 +4
現在のポジション（現在の確定利益 -956円)
11P22000@425 +4
11C22000@120 -4
11P21625@50 -4
11C21000@85 -4
11P21000@125 +4
11C20750@315 +4
11先物mini@21000 +40
(11月SQにて上記は+2560円で清算予定)
************
12C22750@85 -4
12P22750@370 +4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
ちょっとテーブルがわかりにくくなるので、11月限と分けます。
| 12Call | 11Call | 価格 (F) | 11Put | 12Put |
| 22750 | ||||
| 22610 | ||||
| 22375 | ||||
| 22250 | ||||
| -4 | 22000 | +4 | ||
| 21625 | -4 | |||
| 21500 | ||||
| -4 | 21000 +4 | +4 | ||
| +4 | 20750 |
12月限からの目線で書き直します。
| 01Call | 12Call | 価格 (F) | 12Put | 01Put |
| 23500 | ||||
| 23000 | ||||
| 22790 +4 | ||||
| -4 | 22750 | +4 | ||
| 22610 +4 | ||||
| -4 | 22375 | |||
| 22250 | +4 | |||
| +4 | 22000 | |||
| 21500 | -12 |
10/25 オプション
N225 21760円(-50)
夜間四本値 21830 21930 21760 21900
日中四本値 21900 21930 21650 21760
上昇の勢いが確認できているのと、C21875がATMになりそうなので、先物ヘッジ！
あとはプットの値ごろ感を待っていようと思ったら先物ロスカットにひかかってしまった！
なんてこった。
新規
11先物mini@21790 +40 を@21680で返済 -440円
11C22375＠75 -2
現在のポジション（現在の確定利益 -1184円)
12C22375@100 -4
11C22375＠75 -2
11P22000@425 +4
11C21875@95 -4
11P21250@105 -4
11C21000@85 -4
11P21000@125 +4
11C20750@315 +4
12P20500@105 -8
11先物mini@21000 +40
| 12Call | 11Call | 価格 (F) | 11Put | 12Put |
| -4 | -2 | 22375 | ||
| 22000 | +4 | |||
| -4 | 21875 | |||
| 21500 | ||||
| 21250 | -4 | |||
| -4 | 21000 +4 | +4 | ||
| +4 | 20750 | |||
| 20500 | -8 |