N225 19860円(+200)
やっと動いたか。
でもたかが、200円。もっと動けよ！
7-8月限で組みたいがボラリティー低すぎて組めないです。
取引はなし
ちなみにボラリティーは
安すぎ！
「N225」カテゴリーアーカイブ
日経先物での投資
H29年5月限 ¥143,000-
SQ清算値 19991.27
ボラリティーが低く、ATMから1000円程度離れたところを売りたいと思っても期先になってしまい、なんとか両建てでもヘッジできました。
シュミレーションで、今回のポジションにヘッジの仕方を変えてみたら、、、+1644円になるなんて！ 
平時であまり価格帯が動かないと損になりますが、ヘッジの仕方を工夫してみたいと思います。 動けば動くほど利益の出るポジションになります。
5/11 オプション +50円
N225 19960円(+60)
理想のチャートはいつもスマイル系でボトムが利益が出ている状態ですので、まずは6月限に向けてやってみることにします。
今夜で5月限はSQのためロックされます。
証拠金を100万移動してやってみます。
P18500でRカレンダーを作りたかったのですができなかったので、期先はP18625で作成しました。
返済
6P19000@85 -2 を@60 +50円
新規
6C20875@28 +3
6P20250@465 +1
6C19750@385 +1
7P18625@120 -3
6P18500@29 +3
現在のポジション（限月別）
5C21750@1 +5
5P20000@310 +1
5C18000@610 +1
5P15000@1 +6
——————–
6C20875@28 +3
6C20250@105 -3
6P20250@465 +1
6C19750@385 +1
7P18625@120 -3
6P18500@29 +3
6P13500@1 +5
6P12750@1 +8
| 7Call | 6Call | 価格 | 6Put | 7Put |
| +3 | 20875 | |||
| -3 | 20250 | +1 | ||
| +1 | 19750 | |||
| 18625 | -3 | |||
| 18500 | +3 |
まずはスマイルになったので、今後はこれを上に引き上げて行く作業になります。
理想のチャート
H29年4月限 ¥-186,000-
4月限結果は -186円
SQ 18613.29
前日まで18400円だったのに、跳ね上がりました。
指標で売りゾーンにいながらもDXした時にポジションの変更を迷って我慢しようとしたのが仇となりました。
売りゾーンのGXとか買いゾーンのDXはわかりやすいのですが、
逆行の売りゾーンのDX、買いゾーンのGXは両建て戦略で凌ぐようにして見ましょうかね。
スタートはdeepITMと先物半分かな？
コールとプットのdeepITMを買っているが、うまくタイミングが取れなとか、価格が高すぎるなどの時に、先物でヘッジできないか考えてみた。
現在のポジションを
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
として、考察してみる。
まずはこの時の損益図は
満期日が+195円になっている。
4P20000@900 +1は3/6に建てたのでこの時のN225の終値19360円として仮に-1枚売ると
満期日は+455円になっている。
外のストラングルの売りで調整するにしても、スタートは先物を使ったポジションからでも良いのかもしれない。
さてDeepITMだけでポジションをみてみる
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
満期日は-465円だな。
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -1枚から始めると
満期日は-205円
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -0.5枚だと
満期日 -135円だな。
曲線が近いのは-0.5枚から乗り換えていくのが面白いのかもしれない。
H29年3月限 ¥91,000-
SQ精算値 19434円
3月限の前日までに+26円。
SQにて+65円で終了。
売りは上手にさばけましたが、最後に残ったdeepITMを外す時に先物と上手に絡めることができませんでした。
そのままだったら+86円で終了でしたから+5円分だけはなんとかできましたがね。
まだまだ勉強です。
3/7 オプション -77円
N225 19350円(-10)
夜間に下げて3月限がロスカットされたので、無理はやめて利確しながら4月限にスライドしました。
また残ってしまった中央の買い玉、1000円幅に対して1095円のコストを払っていますから、少しでも高く解消すべく動いていみました。もうプレミアムもかなり減少しますので。
吉と出るか、凶と出るかはわかりません。
プット側だけしか約定しないので、先物でヘッジしました。
返済
3C19750@125 -1 を@14 +111円
3P19125＠47 -1 を@70 -23円
3P19750@590 +1 を@425 -165円 合計-77円
新規
4C20000@110 -3
3先物@19325 +0.8
3先物@19350 +0.2
現在のポジション
3C22250@1 +5
3C18750＠505 +1
3P16000@1 +5
3P15000@1 +5
3先物@19325 +0.8
3先物@19350 +0.2
*************
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P17875@100 -1
2/17 オプション +47円
N225 19200円（-130)
夜間のうちに3月限のコールを近づけました。
返済
3C20125@95 -1を@48 +47円
新規
3C19750＠125 -1
現在のポジション
4C20375＠110 -2
3C22250@1 +5
3C19750＠125 -1
3P19750@590 +1
3C18750＠505 +1
3P18500@110 -1
3P15000@1 +5
2/16 オプション
N225 19330円(-110)
そろそろ日足でのDXと判断してベアポジションとします。
新規
4C20375＠110 -2
現在のポジション
4C20375＠110 -2
3C22250@1 +5
3C20125@95 -1
3P19750@590 +1
3C18750＠505 +1
3P18500@110 -1
3P15000@1 +5