「N225」カテゴリーアーカイブ

日経先物での投資

N225, オプション, 現在のOPポジション

12/1　オプション -505円

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N225　18400円（+20)

ベアだと思えば、ブルなのかい　

ヘッジしなければならないレベルが18500円だと思っていました。先物でデルタヘッジしながらプットの買いをスライドしました。そして損切りと思いコールを買い戻せば、相場は下がる。
誰か僕を見ているでしょ？

新規
12先物@18630 +1.0
12P18875@340  +1
12P15250@1 +5

返済
12P18750@425 +1 を＠260　-165円
12C18625@105 -2 を@275  -340円

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現在のポジション
12C19875@1 +5
12P18875@340  +1
12C18750@110   -1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P15250@1 +5
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5
12先物@18630 +1.0

 

12C18625@105 -2を処理したのに、ヘッジのつもりの先物をそのままにしてしまった。　ほんと馬鹿だね。

いつも買い玉は上手にスライドできているのですが、売りが下手すぎです。売りで損を拡大させている様子だな、まるで。

少し資金入れます　

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オプション, ボラリティと戦略

ボラリティーと戦略

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ここ数ヶ月ボラリティーの低い状態が続いている。

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ずっとこんな感じである。

今までの戦略のシュミレーションがボラリティーのある時、ここでは24以上とします。下図で赤枠だったので、同じ戦略を緑枠でやると苦しめられました。

12-19-37

実際にはどのくらい違うかというと、ボラリティーの低い時に売りポジションを取らない戦略をとると、
H28年10月限　+298円
H28年11月限　+353円
H28年12月限（今日現在）+495円ぐらい改善されるんです。

全く取らないわけにはいきませんが、今後はボラリティー22-24ぐらいでポジション取りの戦略を変えて行ってみます

こういうデーターが取れただけでも授業料だと思っています。

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/28　オプション　-25円

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N225　18330円

金曜日の夜間にまずはコールもプットも売り2枚ずつとしてニュートラルとしました。
日中になり指標のDXを確認してベアポジションとしました。

返済
12P17750@80 -1   を@95と@90  -25円

新規
12C18625@110 -1 と@100 -1（@105 -2）

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%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-11-28-16-28-13

 

現在のポジション
12C18750@110   -1
12P18750＠425  +1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5

FOTMを除いた損益図はこんな感じ。

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/24　オプション -90円

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N225　　18370円（+180)

11/22の夜間のうちに決済できなかったヘッジ分を解消
祝日であげた分、プットをスライド。
DXしそうでしないって、踏み上げ相場ですね。
ブルのポジションとします。

返済
12P18250@460 +1 を@280円　-180円
12先物@18100 +0.6 を@18200  +60円
12P17500＠85 -1 を＠55円　+30

新規
12P17750@80 -3

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%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-11-24-17-19-26

 

現在のポジション
12C18500@120 -1
12P18500@510 +1
12P17750@80 -3
12C17375＠490 +1
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5

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FOTMを除くとこんなグラフになる。

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/22 オプション　-70円

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N225 　18190円（+90）

そろそろDXだと思っているのですが、踏み上がりますかね。
プット側をスライドしたいのですが、あまり上手じゃないです。

返済
12P17250＠95 -1 を@60 +35円
12C18250@115 -1 を＠220円　-105円    計-70円

新規
12P18500@510 +1
12P17500@85 -1
12P14000@1 +5
12先物＠18100 +0.6（12P18250+1のヘッジ目的)
12C18500@120 -1

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とりあえずの、12P18250 +1のヘッジを先物でしておいたが、上昇するようならどこかで処理しておかないと面倒だな。

現在のポジション
12C18500@120 -1
12P18500@510 +1
12P18250@460 +1
12P17500@85 -1
12C17375＠490 +1
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5
12先物＠18100 +0.6

続きを読む 11/22 オプション　-70円 →

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SQ結果

平成28年11月限　¥-306,196-

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トランプ大統領の登場での暴落、暴騰に荒れた最後の1週間でした。

11月限　-306,196円

暴落では数百万円の損を覚悟していたので1/10になったのはラッキーでしたが、途中プラスになる場面も見ていたのに、降りる（決済）することができませんでした。
暴落暴騰の欲の渦に自分自身も巻き込まれた感じでした。

11月に入るまでは淡々と落ち着いて買いのポジションもスライドできており、売り玉の欲が全てをぶち壊した感じでした。

ポジション取りのリスクヘッジをもう少し考えなければならいなと反省しています。

反省ばかりですが。。

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N225

11/10　オプション　+148円

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N225  17300円（+1050）

トランプ大統領で、暴落暴騰しましたが、なんとか生き残ることができました。
朝に暴落に備えてプットを返済。先物で少しヘッジしました。

返済
11P16625＠85　-2　を@11  +148円

新規
11先物＠17260　+0.8

 

 

現在のポジションは
11P17750＠475 +1
11C17500@105 -1
11C17250＠95 -3
11P16625@80 -1
11C16500@500 +1
11先物＠17260　+0.8

このままSQになだれ込みます

 

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/8 オプション　-67.5円

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N225　17200円(-30)

ATMの売りを持っている状態になってしまったので、ある程度の損は覚悟でデルタ調整をしながらSQを迎えることにします。
どうせならATM近くのプットも売りましょうかね。

返済
11先物＠17245 +0.4　@17145 -40円
11先物＠17180  +0.5  @17125   -27.5円

新規
11先物＠17245 +0.4
11P16625@85 -2

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現在のポジションは
11P17750＠475 +1
11C17500@105 -1
11C17250＠95 -3
11P16625@80 -1  @85 -2
11C16500@500 +1

終わってみれは、ひどいポジション
デルタはニュートラルにできなかったし、高値で買って安値で売るバカ先物取引になってしまいました。
下手なリスクヘッジですな。

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/7　オプション

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N225　17230円(+340)

暴騰が嫌だと書いていたら、暴騰！少しデルタ調整です。

新規
11先物＠17180  +0.5

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1日で12万も価値が変動するポジションにいます。
ATMのセーターがすごいですね。

現在のポジションは
11P17750＠475 +1
11C17500@105 -1
11C17250＠95 -3
11P16625@90 -1
11C16500@500 +1
11先物＠17180  +0.5

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