ボラリティの低い1か月でした。
ボラリティーインデックスを見てみると、
1か月のチャートが低く始まって高く終わって入りので買い方の有利でした。
なかなか利が乗らない気がしたのもうなづけます。
もうちっと買い玉のスライドを上手にできればよかったのでしょうかね。
「N225」カテゴリーアーカイブ
日経先物での投資
9/9 オプション +250円
N225 16860円（−80）
寄りのSQ後はあまりすることもなし。
9月限SQまでの締めがマイナスになるのが悔しいのでちょっとポジション移動
返済
9C19250@2 +5
9C16250@525 +1
9P17500@515 +1 SQ計+200円
10C18000@120 -1 を@70 +50円
新規
10C17625@130 -1
現在のポジションは
10C17750@130 -3
10C17625@130 -1
10P17000@560 +1
10C16750@500 +1
10P15750@115 -1
10P10000@4 +8
こんな感じの面白くもないグラフですね。
9/8 オプション
9/7 オプション -90円
N225 16990円(-90）
夜間のうちに指標のDXを確認したので、ベアポジションに変更します。
まずはプット側の売りを減らして10月限を加えました。日中にコール側を立てました。実質9月限はすでに終了しているので中央の買いが処理されるまでは放置かな。
返済
10P15750@115 -3を@145 -90円
新規
10P17000@560 +1
10C17750@130 -3
10C16750@500 +1
現在のポジションは
9C19250@2 +5
10C18000@120 -1
10C17750@130 -3
9P17500@515 +1
10P17000@560 +1
10C16750@500 +1
9C16250@525 +1
10P15750@115 -1
10P10000@4 +8
9/5 オプション +220円
N225 17030円(+90)
夜間上昇していましたね。日中にプット側を利確してスライドしました。現在までの小計-135円ですが、含み益が+210円あるのでこのままSQですと+75円になります。約３％の利益予定かぁ。
返済
10P15000@105 -4 を@50 +220円
新規
10P15750@115 -4
現在のポジションは
9C19250@2 +5
10C18000@120 -1
9P17500@515 +1
9C16250@525 +1
10P15750@115 -4
10P10000@4 +8
FOTMは考慮しないでこんな曲線だな。
9/1 オプション
8/31 オプション
8/30 オプション
8/29 オプション +45円
N225 16730円(+330)
寄りから大きく上昇しました。
自らのチャートでGXを再度確認してプットの売りを再度立てました。
結局は前回の少しフライング気味の建てと迷いの決済が裏目に出てしまいました。
まぁ、今回は仕切り直しということで。。
決済
9P15875@80 -1 を@35 +45円
新規
10P15000@105 -4
現在のポジションは
9C19250@2 +5
10C17500@110 -1
9P17000@500 +1
9C16250@525 +1
10P15000@105 -4
10P10000@4 +8
8/26 オプション -5円
N225 16400円(-120)
昨日の判断は裏目に出たんだと朝に一旦仕切り直しとしました。
売り増したプットを損切り。
やはりまだ下げトレンドだったのかなぁ。
コール側は期先へスライドしました。
返済
9C17000@120 -1 を@50 +70円
10P14875@115 -3 を@140 -75円
新規
10C17500@110 -1
現在のポジションは
9C19250@2 +5
10C17500@110 -1
9P17000@500 +1
9C16250@525 +1
9P15875@80 -1
10P10000@4 +8