日経先物での投資
朝にコールを処理
1C19250＠235円を145で返済 +90千円
新規でプット側で建ててみた
1P18750@145 -1
2P16000@37 +1
ポジションを整理すると
1C20250＠32×1
1C19750＠90×1
1P18750@145 -1
2P13000@12×2
2P16000@37 +1
こんなポジションから相場は下落。 N225 18765円
NetOPValue =-150000円
デルタが大きくプラスになってしまいました。
丁度建てたプットがATMそのもの！
このまま下落するのならば、プットを買うか、デルタヘッジが必要そうです。
N225 18765円
1P16750＠32を8円で返済 +24千円
2-3月物のプットを建てました。
2P16750@70 -1
3P10500@5 +1
3C24750@3 +1
現在のポジションは
3C24750@3 +1
2C21750@14 1
2C20500@47 -1
2P16750@70 -1
2P13000@13 1
3P10500@5 +1
こんなポジションを取った後で相場は下落。。
NetOPValue = -110000
とりあえずは時間が解決してくれそうだが、ベガを場合によっては小さくした方が良いかもね。
夜間のうちにコールの売りを変更。
1C20000＠40を10円で返済 +30円
2C20500＠47 -1枚建てました。
そして現在のポジションは
1P16750@32 -1
2C20500@47 -1
2C21750@14 1
2P13000@13 1
| 1 | 21750 | |||
| -1 | 20500 | |||
| 18750 ATM | ||||
| 16750 | -1 | |||
| 13000 | 1 |
NetOPValue =-47000円
売値が10円ぐらいになったら、乗り換えるしかないな。
N225 18815円
ポジションは昨日のままである。
動いていないので，そのまま証拠金も安全域にきた。
でも両サイドは地獄
デルタもほぼゼロ。 損失が見ていても恐ろしい 
NetOptionValue -23000 円
N225 18810円
やや下の価格帯に移動した。
デルタはマイナスに増えたが、セーターなどは時間とともに減った。
NetOptionValue -69000円
新規でたててみる。
ATMから1000ぐらいはなれているところで売る
売った権利行使価格より当月か翌月で価格が半分以下を買う
売建て値段より倍になったらロスカット
1C20000＠40 -1
1P16750@32 -1
2C21750@14 1
2P13000@13 1
確かにこんなになるけどね、一発で死にそう。。。
資金管理できるかが鍵ですね。
| 2月 | 1月 | 1月 | 2月 | |
| 1 | 21750 | |||
| -1 | 20000 | |||
| 16750 | -1 | |||
| 13000 | 1 |
最後にネットオプション価格 = -51000
新規で建ててみる。
| 2月Put | 1月Call | 1月Put | 2月Put | |
| 1 | 20250 | |||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19875 | ||||
| 1 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | ||||
| 19375 | ||||
| -1 | 19250 | |||
| 19125 | ||||
| 19000 | ||||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | ||||
| 1300 | 2 |
1C20250＠32×1
1C19750＠90×1
1C19250＠235×-1
2P13000@12×2
できるだけ先物ヘッジしないで様子をみて見たい。
NetOptionValue = -88000
昨日夜間に仕掛けをセット！
夜中のうちに2枚約定して+150円
朝には場が反転してしまったのでロスカットに当たりました。
-110円
今日は合計+40円
次の仕掛けを待ちます
12月 -1620円
