日経先物とオプションを絡めた戦略
N225 20350円 (-300)
夜間四本値 20630 20680 20360 20500
日中四本値 20340 20470 20310 20350
基本ポジションを取りました。
9月SQまで約5週間あります。長いです。
新規
9C21250@94 +5
9C20750@245 -5
9P19625@225 -5
9P17000@22 +5
現在のポジション（現在の確定利益 +-0円)
9C21250@94 +5
9C20750@245 -5
9P19625@225 -5
9P17000@22 +5
| 10Call | 09Call | 価格 (先) | 09Put | 10Put |
| 23000 | ||||
| 22000 | ||||
| 21750 | ||||
| +5 | 21250 | |||
| 21000 | ||||
| -5 | 20750 | |||
| 21500 | ||||
| 21000 | ||||
| 19625 | -5 | |||
| 19500 | ||||
| 19000 | ||||
| 17000 | +5 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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保有ポジションの損益図はこれ
オプションは、権利行使価格とその価格、限月、果てはデルタなどのギリシャ文字が刻々と変化して行きますよね？
どうやって、おさらいしますか？
データを蓄積できる方は良いですね 😄
羨ましいです。
でも本業していると、そんなにできないんです。
だから、日中の場はあまりみられないとしても、ギリシャ文字を捨てて、四本値ぐらいで復習は十分できるかと。
この価格帯を超えたら、〜〜する。〜〜を移動するなどのシュミレーション はできますでしょう？
多少5-10円ブレたって良いんです。日中のザラ場がわからなくても、夜間〜〜だったら始値で〜〜する、でも良いじゃないですか！
取引できる時間帯が終値だと思って、シュミレーション しています。
その人その人の生活スタイルに合わせて取引できて良いと思うんですね。😄
ですから実際に取引できる時間は昼休みだったり、終了30分前だったりします。
大事なのは、考え方を安定させることだと思うんですね。
実際にシュミレーション で復習してみると、選ぶ価格帯が同じでも、ヘッジをいれたりいれなかったり、その時の気持ちで、なぜか左右される、、苦笑
同じ限月を取引しているのに、ある時はマイナス、ある時はプラス、、これは実力じゃないですよね？ 同じようなルールで似たような成績を作れないとダメですね。 そういう思いで復習のシュミレーション しています。
今では同じような成績、2-3割ずれることもありますが、まずまず安定してきました。
一応、日中だけの直近と期先のデーターをPDFにしているのは、そういう理由です。年に数日忘れちゃうけど、ごめんなさいです。
どなたか、同じものを取れる人がいたら心強いです。
実際の取引は、もっと成績が良いときもありますし、悪いときもあります。平均してシュミレーション の6割取れれば良いかと思って、自分なりの取引ルール作りをしました。
今日の夜にはリンクは削除します、ご興味のある方はこちらからどうぞ。
N225 20650円 (+90)
夜間四本値 20560 20790 20510 20760
日中四本値 20690 20760 20650 20650
SQ清算合計 -1062.5円
今週までもたれあいながらもSQは下向きを期待していましたが、見事に裏切られました。 僕の欲で利益を狩りに行こうと、狩られました。 苦笑
先週のCSの3000枚を越える売りが数日続いて、今週は野村の5000枚を越える買いが2日続いて、、1社でも大口は注意しなきゃならいのかもしれませんね。
利益が出たので、端数は口座移動させます。次は¥12,000,000-から再スタートします。
現在のポジション
なし
N225 20560円 (+90)
夜間四本値 20490 20640 20200 20590
日中四本値 20530 20660 20430 20560
夜間に下がってきたところで、先物が一部約定。
朝になったら上がっているし、今日はドタバタと本業の仕事をしていたので、途中で、なんちゃってシンセティックポジションをとってSQに持ち込むことにしました。
ちなみにSQ20500円以下でしたら、現在ポジションで+188円になります。
新規
8先物mini@20400 +25
8先物mini@20495 +25
8P20750@270 +5
現在のポジション（現在の確定利益 +2605円)
8C22000@70 +5
8P21875@315 +5 と@295 +5
8P21250@140 -5
8C21250@3 +5
8C20875@280 +5
8P20750@270 +5
8C20500@78 -5
8先物mini@21750 +50
8先物mini@20400 +25
8先物mini@20495 +25
| 09Call | 08Call | 価格 (先) | 08Put | 09Put |
| 23000 | ||||
| 22500 | ||||
| +5 | 22000 | |||
| 21875 | +10 | |||
| 21750 +5 | ||||
| 21500 | ||||
| +5 | 21250 | -5 | ||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 | |||
| 20750 | +5 | |||
| -5 | 20500 +5 | |||
| 20000 |
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N225 20470円 (-60)
夜間四本値 20600 20630 20170 20250
日中四本値 20510 20550 20340 20470
寄りは高くて、引けは下がって、あっちこっちで一番居心地の悪い場所にいます。SQではケツに火がつきそうです！
返済
先物mini@20520 +50 を@20520 +-0円
現在のポジション（現在の確定利益 +2605円)
8C22000@70 +5
8P21875@315 +5 と@295 +5
8P21250@140 -5
8C21250@3 +5
8C20875@280 +5
8C20500@78 -5
8先物mini@21750 +50
| 09Call | 08Call | 価格 (先) | 08Put | 09Put |
| 23000 | ||||
| 22500 | ||||
| +5 | 22000 | |||
| 21875 | +10 | |||
| 21750 +5 | ||||
| 21500 | ||||
| +5 | 21250 | -5 | ||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 | |||
| -5 | 20500 | |||
| 20250 | ||||
| 20000 |
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N225 20530円 (-60)
夜間四本値 20600 20630 20170 20250
日中四本値 20000 20580 19960 20530
夜間に米中貿易戦争で、下げてきました。
もうお腹いっぱいですが、欲が出て良くありません。😝
良くない取引をしました。
おまけにヘッジの先物がヒットしてしまいました。アホだと思います。
返済
8C21125@88 -5 を@6 +410円
新規
8C21250@3 +5
8C20500@78 -5
8先物mini@20520 +5
現在のポジション（現在の確定利益 +2605円)
8C22000@70 +5
8P21875@315 +5 と@295 +5
8P21250@140 -5
8C21250@3 +5
8C20875@280 +5
8C20500@78 -5
8先物mini@21750 +50
8先物mini@20520 +5
| 09Call | 08Call | 価格 (先) | 08Put | 09Put |
| 23000 | ||||
| 22500 | ||||
| +5 | 22000 | |||
| 21875 | +10 | |||
| 21750 +5 | ||||
| 21500 | ||||
| +5 | 21250 | -5 | ||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 | |||
| -5 | 20500 +5 | |||
| 20250 | ||||
| 20000 |
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損益分岐図はこんな感じです。
SQ20500-20875の間は平坦で-75円です。
20875円より上は利益。
20500円より下は損です。
どう先物を扱うか、、、今日は悩みを作ってしまった日です。😭
今日初めてやってみました。 テストを兼ねてですが、、こんな感じ。
(1行目の後の時間は配信時間です。)
おはようございます。 (am7:00)
先週CMEでも20900円をつけました。今週はSQ週でもありますので、積極的に利益を取っていきたいと思います。
返済
C21750@140 -5 を@6
新規
C21125@105 -5
返済/逆指値/SQまで
先物mini@21250 -50 を@21250（同値)
仮に20750円以下まで下がるようなら、上記の返済先物をOCO注文返済しても良いのかもしれません。
それでは今週も楽しんでSQ週を過ごしたいと思います。(イヒッ)
今日の取引/約定しました (am9:16)
8C21750@140 -5 を@5 で返済 +675円
8C21125@88 -5 で新規
日経平均が21750円以下まで下げるようなら、コールのスライドを考えます。
C20875 +5 → C20625 +5
C21125 -5 → C20875 -5 (Cの買いより250円上が目処です）
今日の取引2 (am11:56)
8先物mini@21250 -50 を@20625 +3125円
先物VI 8月限@15.60 +2 を＠16.75 +2.3円8
20625円までさがったら良いかなと決済してしまいました。
さがってもあまり影響ないポジションになりました。
現在までの確定利益 +2195円 (¥219.5万)
もう、今月はお腹一杯でもいいです。
今日の取引/解説 (pm4:56)
ポジションの推移を見てみてください。
黄色は日経平均の大体の位置です。
C21750 -5 → C21125 -5へ移動
先物mini21250を決済しただけです。
ポジション表をみても、売り建てている赤のポジションのヘッジはできているのです。
C21125-5 は、C20875+5が対応
P21250 -5は、P21875 +5が対応
先物@21750 は P21875 +5が対応
これで無限大の損を防ぐことができています。
もう、SQまでは何もしなくても良いです。1セットあたり400円は稼ぐことができました。
でも一応考えられる、上がったら〜、下がったら〜、は明日も一応考えておきます。
今日もお疲れ様でした。
<8/5夜 今後の戦略> (pm9:41)
こんばんは。
下がっていく分には、利益にも何も影響がないのですが、逆に上がってしまう（21250円以上)では損になってしまいます。
~~~ 続きは具体的な有効オーダなので、今は公開しません ~~~
僕しかわからない表現もあるでしょうし、建て玉の動かし方を売り買いまとめて移動しているので、実際の取引は、決済や新規が混在します。
今日の取引は加速的に暴落していきましたので、その中で考えが2転3転してしまいましたが、結局のところは上記にあるように、「C21750 -5 → C21125 -5へ移動と、先物mini21250を決済」しただけです。
売り買い混在するのを1セットとして1日1-2取引を目指しています。
そして、いつも最大損をしないように、上がっても下がってもオーダーを出していきます。
こんなの参考になるのだろうか？ 😲
LINE配信の募集をしようかなぁ？ ほんの数名で良いのです。
LINEで質問も受け付けようかと考えております。
もちろん無料で良いです。 でも迷ってもいます。笑
ただし、あくまでも僕の考えを伝える場ですので、投資における責任は自己責任に同意できる方のみでお願いしようかと考えています。
強い要望や希望があれば、コメント欄にお願いします。
LINE配信のやる気をください。 笑
N225 20590円 (-420)
夜間四本値 20970 21050 20750 20900
日中四本値 20860 20920 20480 20590
夜間で結構下がってきたので、日中は多少は持ち直す？と思っていましたが、円高も重なって落ちましたね。😱
先物を利確して、Cの売りをスライド移動させました。
これで8月限を終了してもあまり問題になりません。
反発すれば、利益を積み増すことができますが、明日以後暴落が続いても1セットあたり400円以上の利益が出たので、もう良いかと思っています。
追いかけてリスクとって、やられそうで〜 😆
返済
8C21750@140 -5 を@5 +675円
8先物mini@21250 -50 を@20625 +3125円
先物VI 8月限@15.60 +2 を＠16.75 +2.3円 合計+3800円
新規
8C21125@88 -5
現在のポジション（現在の確定利益 +2195円)
8C22000@70 +5
8P21875@315 +5 と@295 +5
8P21250@140 -5
8C21125@88 -5
8C20875@280 +5
8先物mini@21750 +50
| 09Call | 08Call | 価格 (先) | 08Put | 09Put |
| 23000 | ||||
| 22500 | ||||
| +5 | 22000 | |||
| 21875 | +10 | |||
| 21750 +5 | ||||
| 21500 | ||||
| 21250 | -5 | |||
| -5 | 21125 | |||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 | |||
| 20500 | ||||
| 20000 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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損益分岐図はこんな感じ
どんなに下がっても、もうあまり関係ないんです。
実は、身内の人間にだけ、僕のポジションの配信メールしているんですね。
事前にこういうポジションを取る。
こういうヘッジのオーダーは残したまま、、と言ったように考え方がわかるように書いているつもりです。 まだまだ表現が上手では無いですがね。
例えばこんな感じで、、、
<8/2 朝7：31配信分>
おはようございます。
夜間のうちに逆指値がヒットしてしまいました。
新規
8先物mini@21250 -50
次はどうしましょうかね。
上がったら、
先物を返済しますので、次のオーダーは出しておきます。
返済(逆指値/期限SQまで)
8先物mini@21250 -50 を@21250 （同値です)
下がったら、
できれば20875円以下のコールを買いたいです。
下がっている分には利益が増大します。
引け近くで21000円を割っているようなら、C20875以下を買いましょうかね。
<7/30 朝7：31配信分>
おはようございます。
基本的に昨日と同じです。
上昇したら、
売っている21750円で先物を買います。逆指値でオーダーしておきます。
下降したら、
手はいくつもあるのですが、21250のヘッジはすでにできています。
パターンA
C22000をC21375などに移動させる。
パターンB
21250円で先物を売って、さらに Cを買う。
21500円以下に行けば、まずはパターンAを選択したいですが、大きく下げればパターンBですので、お昼過ぎたら選択してもいいかと思います。
<7/26 17:23配信分 /解説編>
昨日から21750円をつけたので、先物を買って、Pを買った。
N225 21010円 (-490)
夜間四本値 21490 21570 21020 21060
日中四本値 21040 21150 20920 21010
夜間にトランプ発言で下げ始めましたね。先物21250で予約していたのがヒットしたのを確認して寝てしまいました。
今朝からは、大きく下げるというか、下で調整している雰囲気でしたね。
コールを移動させました。
来週は暦的には下げる日が多いようですが、、、どうなるやら
返済
8C21125@285 +5 を@140 -725円
新規
8先物mini@21250 -50
8C20875@280 +5
現在のポジション（現在の確定利益 -1605円)
8C22000@70 +5
8P21875@315 +5 と@295 +5
8C21750@140 -5
8P21250@140 -5
8C20875@280 +5
8先物mini@21750 +50
8先物mini@21250 -50
先物VI 8月限@15.60 +2
| 09Call | 08Call | 価格 (先) | 08Put | 09Put |
| 23000 | ||||
| 22500 | ||||
| +5 | 22000 | |||
| 21875 | +10 | |||
| -5 | 21750 +5 | |||
| 21500 | ||||
| 21250 -5 | -5 | |||
| 21125 | ||||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 | |||
| 20500 | ||||
| 20000 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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