N225 19480円(-40)
取引はなし。
プットをスライドしたいけど、やったら踏まされそうなので静観です。
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
3/13 オプション -51円
N225 19520円(+50)
SQ通過後の夜間にだいぶ価値が減ったプットをスライドしました。
返済
4P17875@100 -1 を@31 +69円
4C20000@110 -3 を@150 -120円 合計 -51円
新規
4P18625＠100 -1
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P18500@115 -3
4P14000@1 +5
スタートはdeepITMと先物半分かな？
コールとプットのdeepITMを買っているが、うまくタイミングが取れなとか、価格が高すぎるなどの時に、先物でヘッジできないか考えてみた。
現在のポジションを
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
として、考察してみる。
まずはこの時の損益図は
満期日が+195円になっている。
4P20000@900 +1は3/6に建てたのでこの時のN225の終値19360円として仮に-1枚売ると
満期日は+455円になっている。
外のストラングルの売りで調整するにしても、スタートは先物を使ったポジションからでも良いのかもしれない。
さてDeepITMだけでポジションをみてみる
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
満期日は-465円だな。
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -1枚から始めると
満期日は-205円
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -0.5枚だと
満期日 -135円だな。
曲線が近いのは-0.5枚から乗り換えていくのが面白いのかもしれない。
3/10 オプション
N225 19470円(+300)
SQにて精算 +65円
開始後どんどん上昇しましたね。
プットを立てて両建てとしました。
新規
4P18500@115 -3
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
4P17875@100 -1
3/9 オプション
3/8 オプション
N225 19250円（-100）
取引はなし。
3月限は先物でヘッジしたのですることもなし。
SQまでに、4月限売りの利食いしようかなぁ。。
3/7 オプション -77円
N225 19350円(-10)
夜間に下げて3月限がロスカットされたので、無理はやめて利確しながら4月限にスライドしました。
また残ってしまった中央の買い玉、1000円幅に対して1095円のコストを払っていますから、少しでも高く解消すべく動いていみました。もうプレミアムもかなり減少しますので。
吉と出るか、凶と出るかはわかりません。
プット側だけしか約定しないので、先物でヘッジしました。
返済
3C19750@125 -1 を@14 +111円
3P19125＠47 -1 を@70 -23円
3P19750@590 +1 を@425 -165円 合計-77円
新規
4C20000@110 -3
3先物@19325 +0.8
3先物@19350 +0.2
現在のポジション
3C22250@1 +5
3C18750＠505 +1
3P16000@1 +5
3P15000@1 +5
3先物@19325 +0.8
3先物@19350 +0.2
*************
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P17875@100 -1
3/6 オプション +20円
N225 19360円 (-110)
だいぶ下げてきてしまいましたので、日中に利食いとdeepIMのプットを買うことで、4月限の基本形を作ることにしました。
返済
4P17875＠100 -2を@80 +1（一部返済) +20円
新規
4P20000@900 +1
ほぼニュートラルになってしまった。
現在のポジション
3C22250@1 +5
3C19750＠125 -1
3P19750@590 +1
3P19125@47 -1
3C18750＠505 +1
3P16000@1 +5
3P15000@1 +5
*************
4C20125@105 -1
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P17875@100 -1
3月限はもう放置か、プットの売りを外すくらいしかないです。
4月限の買いは20000-19000=1000円幅を900+565=1465円で取得しています。 1465-1000=-465円のプレミアムです。
このプレミアムを外の売りでSQまでに消していきます。
3/3 オプション
N225 19470円(-150)
何もすることもなし。
コール買いの分が純粋に下がった分だけ減益になっただけでした。
1週間後にメジャーSQですが、どっちに転んでも3月限は何も変わりません。
3/2 オプション +65円
N225 19620円(+230)
夜間に大きく上昇したので、プット側を利食いしてスライドしました。
返済
3P18875@90 -1 を@25 +65円
新規
3P19125@47 -1
現在のポジション
3C22250@1 +5
3C19750＠125 -1
3P19750@590 +1
3P19125@47 -1
3C18750＠505 +1
3P16000@1 +5
3P15000@1 +5
*************
4C20125@105 -1
4C19000＠565 +1
4P17875@100 -2