「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

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オプション, 現在のOPポジション

8/9　オプション　+144円

N225　19730円(-250)
夜間四本値　19980  20030  19930  19950
日中四本値　19910  19920  19650  19730

明日の朝がSQですね、残りはこのまま持ち込みです。
9月限の売りも午前中のうちに決済するつもりでしたが、日中からの下落でストラドルは裏目に出ました。
最終的にはマイナスにならないよう期待したいです。

返済
8P19750＠60 -3 を@12  +144円

現在のポジション（現在の確定利益　+1114円)
8P20250@335 +3
8C20000＠105 -3
8P20000@60 -3
8C19750@490 +3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
20375
-4 20250 +3 +4
20125
-3 20000 -3
+4 19875
+3 19750
19250 -6
19125 -4

オプション価格表
8月限0809
9月限0809

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オプション, 現在のOPポジション

8/8　オプション

N225　19980円(-60)
夜間四本値　20040  20050  20020  20050
日中四本値　20030  20060  19950  19980

225も20000円を割ったところで、20000円のストラドルの売りとなるようにプット側を建てました。
大きく動かなければいいやとの思いです。

新規
8P20000@60 -3

現在のポジション（現在の確定利益　+970円)
8P20250@335 +3
8C20000＠105 -3
8P20000@60 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
20375
-4 20250 +3 +4
20125
-3 20000 -3
+4 19875
+3 19750 -3
19250 -6
19125 -4

オプション価格表
8月限0808
9月限0808

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オプション, 現在のOPポジション

8/7　オプション　+165円

N225　20040円(+90)
夜間四本値　19950  20050  19940  20050
日中四本値　20060  20070  20020  20040

今週木曜日の朝がSQですね。
朝方少し上昇しておりましたので、損しそうなものは決済しておきました。
SQに向けて少し下がると予想して8Cの売りをATMにしました。

返済
9C20375@85 -6 を@80  +30円
8C20125@85 -3  を@40  +135円　合計+165円

新規
8C20000＠105  -3

 

現在のポジション（現在の確定利益　+970円)
8P20250@335 +3
8C20000＠105  -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
20375
-4 20250 +3 +4
20125
-3 20000
+4 19875
+3 19750 -3
19250 -6
19125 -4

オプション価格表
8月限0807
9月限0807

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オプション, 現在のOPポジション

8/2 　オプション　-380円

N225　20070円(+90)
夜間四本値　19970  20040  19950  20020
日中四本値　20050  20100  20010  20070

まだ20000を超えたぐらいだけで放たれたとは言い難いのかもしれません。
9月限プットを移動しました。

返済
9P20000@305 +4 を@210  -380円

新規
9P20250@330 +4

現在のポジション（現在の確定利益　+805円)
9C20375＠85　-6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20375
-4 20250 +3  +4
-3 20125
20000
+4 19875
+3 19750 -3
19250 -6
19125 -4

オプション価格表
8月限0802
9月限0802

続きを読む 8/2 　オプション　-380円 →

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オプション, 現在のOPポジション

7/31　オプション　+294円

N225　19940円(-10)
夜間四本値　19960  19980  19920  19970
日中四本値　19930  19960  19890  19940

上がるかなぁー、と見せかけて朝から少し下がりました。
もともとボラリティーが低すぎるので大きく動くことを予想し9月限も始めようとポジションを組みます。
売り買い1：1で組みますが、SQ後に負けている側を調整していこうかと思います。

返済
9C20625@90 -6 を@41　+294円

新規
9C20375＠85　-6
9P20000@305 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4
9C20250@125 -4

現在のポジション（現在の確定利益　+1185円)
9C20375＠85　-6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20000@305 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20375
 -4 20250 +3
-3 20125
20000  +4
+4 19875
+3 19750 -3
19250 -6
19125 -4

オプション価格表
8月限0731
9月限0731

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オプション, 現在のOPポジション

7/27　オプション　+138円

N225　20050円（+10）
夜間四本値　20060  20090  19990  20020
日中四本値　20000  20170  19990  20050

8C20125に売りがあったところを超えてきたので、プットを引き上げました。

返済
8P19500@85 -3    を@39    +138円

新規
8P19750@60 -3

現在のポジション（現在の確定利益　+891円)
9C20625@90 -6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20625
20250 +3
-3 20125
+3 19750  -3
19250 -6

オプション価格表
8月限0727
9月限0727

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オプション, 現在のOPポジション

7/24　オプション　+90円

N225　19940円（-140)
夜間四本値　20070  20080  19950  19960
日中四本値　19950  19980  19870  19940

朝から下げたので、8月限コールを利食いしていきました。

返済
8C20375@60 -3  を@30 +90円

新規
8C20125@85 -3

現在のポジション（現在の確定利益　+753円)
9C20625@90 -6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -3
9P19250＠100 -6

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20625
20250 +3
 -3 20125
+3 19750
19625
19500 -3
19250 -6

オプション価格表
8月限0724
9月限0724

 

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オプション, 現在のOPポジション

7/21 　オプション +180円

N225   20080円(-10)
夜間四本値　20100  20140  20020  20060
日中四本値　20060  20120  20050  20080

もたれ合い、あまり近い位置も嫌なので、プットを外に逃がしました。

返済
8P19500@85 -6 を@55   +180円

新規
9P19250＠100　-6


 

現在のポジション（現在の確定利益　+663円)
9C20625@90 -6
8C20375@60 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -3
9P19250＠100  -6

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
-6 20625
–3 20375
20250 +3
20000
+3 19750
19625
19500 -3
19250 -6

オプション価格表
8月限0721
9月限0721

金額ベースだと

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
-540 20625
–180 20375
20250 +1005
20000
+1470 19750
19625
19500 -255
19250 -600

買い総額 2475円
売り総額　1575円
実質価値20250ー19750=500円幅が3枚=1500円

ん、、計算してみたが、だからだんだ？って感じだな。w

 

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オプション, 現在のOPポジション

7/18 　オプション +483円

N225　　19980円（-130)
夜間四本値　20090  20110  20010  20020
日中四本値　20040  20060  19920  19980

前場である程度下落してきたので、ちょっと早いですがコール側を移動しました。あまりに8月限がATMに近くなるので建て枚数を減らして、9月限で残りを建てました。

返済
8C20500@85 -6 と@110 -3   を@38   +483円

新規
8C20375@60   -3
9C20625@90   -6

現在のポジション（現在の確定利益　+483円)
8C20375@60   -3
9C20625@90   -6
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
 -6 20625
 –3 20375
20250 +3
20000
+3 19750
19625
19500 -9
19000

オプション価格表
8月限0718
9月限0718

 

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オプション, 現在のOPポジション

7/14　オプション　+439円

N225　　20110円(+30)
夜間四本値　20100  20130  20090  20130
日中四本値　20130  20140  20080  20110

8月限はすでに立てており、今日はSQの清算のみでした。

7月限SQ清算　+439円

取引はなし

 

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
8C20500@85 -6 と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
 -9 20500
20375
20250 +3
20000
 +3 19750
19625
19500  -9
19000

オプション価格表
8月限0714
9月限0714

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