N225 16660円
返済
2C18625@105 -3 を＠44
新規
2C18000@115 -4
3C22500@3 +2
売りの枚数を増やしてみたが。。。
ちょっときついかなぁ。
NetOPvalue = 2,006,000円
月別アーカイブ: 2016年1月
1/25 バックスプレッド
1/25 ストラングル
N225 17180円
返済
2C18000@105 -3 を@225
2P14250@105 -3を＠60
新規
2C18625@100 -3
2P15000@110 -4
2P13500@34 +1
これからIVがどんどん剥げるだろうな
NetOPvalue = 2,206,000 円
1/22 バックスプレッド
1/22 ストラングル
暴落していたので、幾つか処理。
返済
2C17000＠380 +1 を270円
2P14500＠100 -3 を220円
新規&返済
2P13500@100 -3 だけど＠60で決済
新規
2P14250@105 -3
2C16500@455 +1
全部のポジションは
3C24750@3 +1
3C24750@1 +5
2C23000@2 +5
2C21750@14 +1
2C20500@19 +1
2C20000@19 +1
2C19500@17 +1
2P18750＠355 +1
2C18000@105 -3
2C16500@455 +1
2P14250@105 -3
2P14250@60 +1
2P13000@13 +1
3P10500@5 +1
3P10500@4 +1
NetOPValue=2,475,000円
1/21 バックスプレッド
1/21 ストラングル
N225 16000円
値段が乱高下すればするほど、ストラングルだったポジションが利益になっている。
取引はなし。
1/20 バックスプレッド
N225 16410円
プット側に売りたてているのが裏目に出ています。
NetOPvalue = -38000円
1/20 ストラングル
N225
夜間にはあげて、夜には下げて。。あらら。
返済
2P14500@115 -3 を@50
新規
2P15375@110 -3
日中
返済2C18250＠110 -3 を @75
2P15375@110 -3 を@205
2C17375@370 +1 を@245
新規
2C18000@105 -3
2P14500@100 -3
2C17000@380 +1 -小計25円
現在のポジションは3C24750@3 +1
3C24750@1 +5
2C23000@2 +5
2C21750@14 +1
2C20500@19 +1
2C20000@19 +1
2C19500@17 +1
2P18750＠355 +1
2C18000@105 -3
2C17000@380 +1
2P14500@100 -3
2P14250@60 +1
2P13000@13 +1
3P10500@5 +1
3P10500@4 +1
NetOPvalue = 2,497,000円
1/19 バックスプレッド +155円
N225 17060
決済
2C17750@190 -1 を＠235
2P16500＠140+1 を@340 小計+155円
新規
プット側にスプレッドを組みます。
2P16500＠345 -1
2P15000@90 +1
3P13000@60 +1
3P12000@37 +1
全体のポジションはこちら。
2C22500@2 +5
2C20500@40 +1
2C20250@22 +1
2C19500@18 +1
2C19250@45 +1
2C18750@44 +1
2P16500＠345 -1
2P15000@90 +1
2P13000@12 +2
3P13000@60 +1
3P12000@37 +1
2P10500@7 +2
NetOPvalue = 43000円