12月にもなるとクリスマス関連の絵本が多くなる。
夢が膨らむね〜 
日別アーカイブ: 2016年12月1日
12/1 オプション -505円
N225 18400円（+20)
ベアだと思えば、ブルなのかい 
ヘッジしなければならないレベルが18500円だと思っていました。先物でデルタヘッジしながらプットの買いをスライドしました。そして損切りと思いコールを買い戻せば、相場は下がる。
誰か僕を見ているでしょ？
新規
12先物@18630 +1.0
12P18875@340 +1
12P15250@1 +5
返済
12P18750@425 +1 を＠260 -165円
12C18625@105 -2 を@275 -340円
現在のポジション
12C19875@1 +5
12P18875@340 +1
12C18750@110 -1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P15250@1 +5
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5
12先物@18630 +1.0
12C18625@105 -2を処理したのに、ヘッジのつもりの先物をそのままにしてしまった。 ほんと馬鹿だね。
いつも買い玉は上手にスライドできているのですが、売りが下手すぎです。売りで損を拡大させている様子だな、まるで。
少し資金入れます 
ボラリティーと戦略
ここ数ヶ月ボラリティーの低い状態が続いている。
ずっとこんな感じである。
今までの戦略のシュミレーションがボラリティーのある時、ここでは24以上とします。下図で赤枠だったので、同じ戦略を緑枠でやると苦しめられました。
実際にはどのくらい違うかというと、ボラリティーの低い時に売りポジションを取らない戦略をとると、
H28年10月限 +298円
H28年11月限 +353円
H28年12月限（今日現在）+495円ぐらい改善されるんです。
全く取らないわけにはいきませんが、今後はボラリティー22-24ぐらいでポジション取りの戦略を変えて行ってみます
こういうデーターが取れただけでも授業料だと思っています。