N225 19440円(-10)
取引はなし。
月別アーカイブ: 2017年3月
3/16 新クリニック
3/15 オプション +120円
N225 19450円
6時間足で売りゾーンに行くと判断してプット側の売りを決済しました。そしてベアポジションとしました。
返済
4P18500@115 -3 を@75 +120円
新規
4C20000@120 -2
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@120 -2
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P14000@1 +5
3/14 オプション
N225 19480円(-40)
取引はなし。
プットをスライドしたいけど、やったら踏まされそうなので静観です。
3/13 新クリニック
保育室も味が出てきました。
いい雰囲気でしょ〜〜
食堂も同じような雰囲気ですね。
院長室ですが、照明も明るいです。
もう来週には全て完成ですね。
3/13 オプション -51円
N225 19520円(+50)
SQ通過後の夜間にだいぶ価値が減ったプットをスライドしました。
返済
4P17875@100 -1 を@31 +69円
4C20000@110 -3 を@150 -120円 合計 -51円
新規
4P18625＠100 -1
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P18500@115 -3
4P14000@1 +5
スタートはdeepITMと先物半分かな？
コールとプットのdeepITMを買っているが、うまくタイミングが取れなとか、価格が高すぎるなどの時に、先物でヘッジできないか考えてみた。
現在のポジションを
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
として、考察してみる。
まずはこの時の損益図は
満期日が+195円になっている。
4P20000@900 +1は3/6に建てたのでこの時のN225の終値19360円として仮に-1枚売ると
満期日は+455円になっている。
外のストラングルの売りで調整するにしても、スタートは先物を使ったポジションからでも良いのかもしれない。
さてDeepITMだけでポジションをみてみる
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
満期日は-465円だな。
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -1枚から始めると
満期日は-205円
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -0.5枚だと
満期日 -135円だな。
曲線が近いのは-0.5枚から乗り換えていくのが面白いのかもしれない。
H29年3月限 ¥91,000-
SQ精算値 19434円
3月限の前日までに+26円。
SQにて+65円で終了。
売りは上手にさばけましたが、最後に残ったdeepITMを外す時に先物と上手に絡めることができませんでした。
そのままだったら+86円で終了でしたから+5円分だけはなんとかできましたがね。
まだまだ勉強です。
3/10 オプション
N225 19470円(+300)
SQにて精算 +65円
開始後どんどん上昇しましたね。
プットを立てて両建てとしました。
新規
4P18500@115 -3
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
4P17875@100 -1
