オプション

3/16 オプション

2020年3月16日まさきち

N225      16840円　(+50)
夜間四本値   17190   18230   16960 17920
日中四本値 17250   17590   16650   16840

取引はなし。
日銀が緊急会合したけどね。

オプション価格表
4月限0316
5月限0316

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SQ結果, オプション

令話2年3月限

2020年3月13日まさきち

SQ値　17,052.89

今月限は、前週までまずまず乗りこなしていました。
いくつか失敗の原因はあります。
戦略的には間違いでなくても、弱点もあります。

OP売の外が損のエリアになる。
先物の逆指値を置いているが、今回のような乖離した値段をつけるときの難しさが露呈した。
先物+OP買のヘッジが効果的なのか？
先物のLCが難しい、悩ましい時がある。

以上を踏まえて、改善すべくシュミレーションしていますが、まずまず改善されています。　1セット当たり300万ぐらいが膨らんでしまうかもしれません。
先物を使わない方法も研究しなければなりません。

弱点ではなくて、今回の敗因は、

ペアを組んでポジションを解消しようしたが、片約定になってしまった。
10円-20円の指値をしてパソコンの前から離れたのです。これだけ値が振っているので、数分後には約定すると思い込んでいたのです！

片約定に気づいて、損を取り戻そうと、かつてのちっさな栄光時代を思い出してスイングで取り戻そうと、手を出してしまいました。往復ビンタですね。笑
今月の損の殆どが、この往復ビンタです。

まぁ、やってしまったので、その心の弱さも丁寧さを欠いた行為も、現実の実力です。　とりあえず、使わない証拠金だけ入れて、SQ迎えて戻せばそれでもよかったのですがね。　それもできない弱さということです。

もう少し改善の余地があるのは理解していますので、週末はもう少し機になるパターンで研究して見たいと思います。

今は一部、ルールの改善で改善したトレードがありますので、これを積み重ねてみたいと思います。

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オプション

3/13 オプション

2020年3月13日まさきち

N225   16790円(-1350)
夜間四本値   18030 18160   16640 16870
日中四本値   16620   17960   16480   16790

何を言っても見ているだけ。
取引はなし。

オプション価格表
4月限0313
5月限0313

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オプション

3/12 オプション

2020年3月12日まさきち

N225    18140円 (-1030)
夜間四本値   19370 19660 18930   19130
日中四本値 19140 19150   18330   18360

下がりましたね。
今更いろいろ言っても何も変わるわけではない。
今回のルールの弱点は理解していましたが、日本のような休日が多いと連休対策も兼ねての暴落暴騰対策なども考慮しなければなりません。
今弱点をカバーすべく、サブルールを作って検証中です。
意外にいい結果が出ていますが、何度か繰り返しシュミレーションしないと実用できるかわかりません。
シュミレーションしながら、こうなったら嫌だな、、を消していくようなルールを追加しています。

必ず復活しますから！

取引はなし

オプション価格表
3月限0312
4月限0312

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オプション, 現在のOPポジション

3/11 仮死状態

2020年3月11日まさきち

N225 19370円( -440)
夜間四本値 19650 20190 19020 20050
日中四本値 19630 19980 19370 19370

膨らんだ証拠金対策に、一部失敗しました。
以前勉強した指標で日計りで対応しようとしましたが、結果的には往復ビンタですね。
買えば、「下がったらどうしよ〜」
売れば、「上がったらどうしよ〜」
もう血圧だけが上がりそうで、体調も不良です。泣

オプションのシュミレーションでは、証拠金が膨らんだ時にも暫定利益があるので大丈夫なはずなのです。さすがに先物80万以下が120万ぐらいに膨らむときついですね。80万×3=240万ぐらいから300万を想定していました。120万*3=360万ぐらいで1セットになってしまいますね。
一応今週の月曜までは取引状態では暫定利益もロックされていて、取引なしでも問題はないはずでした。
証拠金対策でロックしたポジションの解消に失敗がそもそもの原因です。

仮死状態になりました。

今は、証拠金も入れて、損も受け入れる形で、利益をロックさせました。
考え方や戦略は間違っていないので、証拠金対策のポジション解消基準ルールを作らなければなりません。

日計り含めてあまり書きたくないので今のポジションは書いておきます。

現在のポジション（現在の確定利益　-4432.5円)
C24125＠78　+3
P20125＠555 +3
先物mini@19995 +30

04Call	03Call	価格 (先)	03Put	04Put
	+3	24125
		24000
		23750
		23625
		23500
		23000
		22000
		21000
		20125	+3
		20000 +3
		19750
		19500
		19000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
3月限0311
4月限0311

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オプション, 現在のOPポジション

3/10 オプション -11,928円

2020年3月10日まさきち

N225   19810円 (+410)
夜間四本値　19080 19420 18500   18890
日中四本値　19360   19970 18890   19810

夜間に18890円まで落ちたのに、日中引けには19810円！
1000円近くの値幅ってすごいですね。
証拠金もパンパンなので精算しました。
セットでやっていたのですが、途中うまくいかず、臨時で先物でヘッジ。
P22875が残っちゃった。
あらら、、どうしましょう？
あと二日。　上がったところで先物返済して、下がったところでコールが買えればいいかと思っています。

返済
C21875@140 -3 を@6 +402円
P23875@415 +3 を@4500 +12,255円
先物mini@23625 +30を@19135 -13,470円
P23000@235 -3　を@3940 -11,115円　　　　合計-11928円

新規
先物mini@19550 +30